MYX Contract raflé 8,9 milliards : les gagnants grâce à la stratégie, les perdants victimes de leur avidité
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MYX Contract raflé 8,9 milliards : les gagnants grâce à la stratégie, les perdants victimes de leur avidité
Les traders performants réalisent des profits en prenant de lourdes positions lors des creux et en contrôlant les risques aux sommets, tandis que les traders en échec subissent de lourdes pertes dues à un excès de confiance et à la violation des règles de gestion des risques.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : WolfDAO
Introduction : l'écho du marché en période de volatilité extrême
En août 2025, le marché de la cryptomonnaie a été à nouveau embrasé par un engouement frénétique autour des MEME. Un projet nommé MYX est passé d’un prix stagnant d’environ 0,1 $ à un sommet de 2,17 $ en seulement 48 heures, réalisant une hausse vertigineuse proche de 20 fois.
Source des données : capture d'écran du cours Binance MYX/USDT
Cette volatilité extrême n’a pas seulement déclenché une tempête sur le marché au comptant, mais a également provoqué une confrontation massive sur le marché des contrats perpétuels des exchanges centralisés (CEX). Selon les statistiques, au plus fort de la montée de MYX, le taux de financement des contrats MYX sur Binance est tombé à un niveau extrême de -2 %, avec un règlement horaire. Ce phénomène reflète clairement une forte demande de couverture et une persistance opiniâtre des positions vendeuses malgré la « punition » continue via le taux de financement.
Lors de cette orgie spéculative, le volume des transactions sur contrats MYX a grimpé à 8,963 milliards de dollars en 24 heures, soit une augmentation de 31,91 % par rapport à la période précédente, tandis que l'encours des positions atteignait 136 millions de dollars. À cela s’ajoute un montant de liquidations de contrats de 16,22 millions de dollars, un chiffre dépassé uniquement par celui du Bitcoin et de l’Ethereum, ce qui illustre parfaitement l’effet domino spectaculaire induit par l’effet de levier sur le marché perpétuel de MYX.
Source des données : capture d'écran de la page de suivi des ordres sur Binance
Dans l’écosystème du copy trading des CEX, la popularité de MYX se reflète directement dans les classements. Les traders ayant bien anticipé cette tendance affichent des performances exceptionnelles en termes de PNL (profit et pertes) et de ROI (retour sur investissement) sur 7 jours, comme s’ils avaient soudain découvert la formule magique de la richesse. Pourtant, derrière ces chiffres éclatants se cachent des stratégies et perceptions du risque radicalement différentes. Cet article analyse deux cas emblématiques afin de plonger au cœur des comportements contrastés entre traders gagnants et perdants lors de l’explosion du cours de MYX, révélant leurs modèles d’action et leurs batailles psychologiques face à un marché extrême.
I. Le profil du gagnant : un « chasseur de marché » par étapes
Nous analysons d’abord un trader copié ayant connu une croissance fulgurante grâce à MYX. Ses données publiques montrent qu’il est passé de zéro à 100 000 USDT d’actifs sous gestion (AUM) en seulement 7 jours grâce à ses opérations réussies sur MYX, ses places de copie étant aussitôt saturées.
Sa stratégie ne reste pas figée, mais ressemble davantage à celle d’un chasseur expérimenté adaptant sa tactique selon les phases du marché.
Source des données : détail du suivi d’ordres du trader Binance « Zhibai Shouhei Super High Level Copy Trading »
Stratégie progressive et gestion des positions
Première phase (4 août) : constitution de position initiale – un pari précis façon « joueur ».
Lorsque le prix de MYX oscillait entre 0,19 $ et 0,37 $, il fait preuve d’une conviction remarquable en ouvrant de grandes positions. Avec des volumes allant de 100 000 à 300 000 MYX par transaction, il faut non seulement une vision aiguë des fondamentaux (ou de la dynamique de marché), mais aussi une puissance financière et une résistance psychologique exceptionnelles. Ce « bottom fishing » couronné de succès lui permet d’accumuler un capital initial solide, posant ainsi les bases de ses opérations ultérieures.
Deuxième phase (5 août) : suivi de tendance et opérations en ondulation – changement flexible façon « guérilla ».
Lorsque le prix entre dans une phase de hausse rapide entre 0,48 $ et 1,29 $, il cesse de miser exclusivement à la hausse et alterne habilement positions longues et courtes. Grâce à cette double approche, il profite pleinement de la tendance haussière tout en vendant à découvert lors des corrections locales, maximisant ainsi ses gains. Cette stratégie témoigne d’une grande adaptabilité face aux évolutions du marché.
Troisième et quatrième phases (6-7 août) : trading haute fréquence et confrontation aux sommets – une exploration risquée « sur la pointe du couteau ».
Une fois le prix entré dans une zone de consolidation élevée comprise entre 0,89 $ et 1,95 $, ses opérations deviennent plus fréquentes. Bien qu’il continue d’alterner positions longues et courtes, certaines prises de position tardives à la hausse entraînent des pertes. Le 7 août, il ouvre même de nombreuses positions importantes entre 1,92 $ et 2,05 $. Une manœuvre apparemment audacieuse, mais son respect strict des seuils de stop-loss limite sa perte maximale unique à 5 765 USDT, un montant relativement maîtrisé comparé à son gain maximal unique de 15 681 USDT.
Source des données : analyse complémentaire de suivi des ordres par Weishipu (https://insights.wolfdao.com/)
Le profil psychologique du trader gagnant
Le succès de ce trader ne tient pas simplement à la chance, mais résulte d’un ensemble de traits clés :
Une perception du risque différenciée par phase : il comprend que constituer une position basse est une opération à rendement élevé et risque relativement faible, justifiant donc une exposition importante. En revanche, aux niveaux élevés, il place le risque en priorité, obtenant des profits via des petites positions fréquentes en mode « guérilla », évitant ainsi tout risque disproportionné sur une seule transaction.
Une discipline stricte du stop-loss : malgré des achats tardifs en phase terminale, il n’a jamais laissé ses pertes s’emballer. Son ratio profit/perte (rapport entre gain moyen et perte moyenne) atteint 2,73:1, révélant sa philosophie centrale de gestion des risques : laisser courir les profits, couper rapidement les pertes.
Une stratégie de gestion des fonds : les bénéfices obtenus en phase de constitution initiale servent de « munitions » pour ses opérations suivantes, ce qui fait que même si ses transactions ultérieures à haut risque échouent, son capital principal reste intact. Cette approche consistant à « prendre des risques avec l’argent gagné » est une caractéristique commune chez de nombreux traders performants.
Source des données : analyse complémentaire de suivi des ordres par Weishipu (https://insights.wolfdao.com/)
II. Le profil du perdant : le joueur rongé par la « cupidité »
Source des données : détail du suivi d’ordres du trader Binance « Guangtou Yong Piaorou 1 »
En contraste marqué avec le précédent, un autre trader subit une défaite désastreuse sur MYX. Les données montrent qu’il a perdu plus de 636 000 USDT en 7 jours, dont la majeure partie provient des échanges sur MYX.
Analyse des données de trading
Source des données : analyse complémentaire de suivi des ordres par Weishipu (https://insights.wolfdao.com/)
Son résultat cumulé réalisé sur MYX s’élève à -497 981,50 USDT. Bien qu’il ait effectué 63 transactions sur MYX avec un taux de réussite de 55,6 %, ce qui semble honorable, son issue désastreuse révèle une vérité impitoyable du trading : le taux de réussite ne signifie pas rentabilité ; c’est le ratio profit/perte qui décide de la survie.
Source des données : analyse complémentaire de suivi des ordres par Weishipu (https://insights.wolfdao.com/)
Réussite initiale, mais perte du fruit : il a réussi un achat long vers 0,41-0,42 $ le 5 août, accumulant plus de 15 000 USDT de profit. Mais cette réussite s’avère toxique, gonflant sa confiance et l’amenant à ignorer totalement les risques futurs.
Achats impulsifs aux sommets, perte de contrôle des positions : lorsque le prix de MYX bondit vers 1,4 $, il perd toute rationalité. Il enchaîne trois gros achats longs successifs, avec une position unitaire pouvant atteindre 265 000 MYX. Ce type de martingale agressive et d’achat impulsif aboutit à des conséquences désastreuses lorsque le marché s’inverse.
Erreur fatale : « pas de stop-loss » : sa perte unique maximale atteint 265 784,86 USDT, presque la moitié de ses pertes totales. Ce chiffre contraste fortement avec son gain unique maximal de 10 491 USDT, donnant un ratio profit/perte catastrophique de 1:18, en violation totale des principes fondamentaux de gestion des risques. Il n’a pas su « freiner » à temps pendant que la perte s’aggravait, tentant plutôt de se refaire avec des positions encore plus grandes, avant d’être impitoyablement broyé par le marché.
III. Conclusion finale : l’essence du trading n’est pas « combien tu gagnes », mais « combien de temps tu survivras »
Source des données : analyse complémentaire de suivi des ordres par Weishipu (https://insights.wolfdao.com/)
Comparaison détaillée des rendements :
Les destins radicalement opposés de ces deux traders lors de la vague MYX nous offrent des leçons précieuses :
Le trading est une gestion des risques, pas une prédiction des gains : le bon trader met la protection du capital en premier, utilisant un stop-loss rigoureux et une gestion prudente des positions. Le mauvais trader, aveuglé par la « cupidité », assimile risque élevé à rendement élevé, se plaçant ainsi dans une situation irrécupérable.
L’adaptabilité stratégique par phase est cruciale : adopter des stratégies différentes selon les contextes de marché est une compétence essentielle du professionnel. En phase basse, il faut oser s’exposer ; en phase haute, il faut savoir se retirer prudemment, voire inverser la position.
Le contrôle émotionnel est la « base » du trader : un bon trading est une campagne soigneusement planifiée, chaque décision étant mûrement réfléchie. Un mauvais trading, en revanche, est souvent un pari émotionnel dicté par la peur et la cupidité.
Dans la jungle tentante et piégeuse du marché crypto, seul celui qui survivra le plus longtemps deviendra le vainqueur final. L’essence du trader performant ne réside pas dans « combien il peut gagner », mais dans « combien de temps il peut survivre ».
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