戦略実測 02｜OKX と AICoin研究院：グリッド戦略
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戦略実測 02｜OKX と AICoin研究院：グリッド戦略
最も簡単な方法で、あなたに古典的戦略を理解させます。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察OKXは優良データプラットフォームAICoinと連携し、一連のクラシック戦略リサーチを発足しました。これは実際のデータテストや戦略の特徴などの主要な観点から分析を行い、ユーザーが異なる戦略をよりよく理解・学習できるよう支援し、盲目的な使用をできる限り回避することを目的としています。
グリッド取引は体系的なトレーディング戦略であり、その核心原則は予め設定した価格帯内で複数のグリッドに分割し、逆張り操作を行うことです。つまり価格が下落する際に買い、上昇する際に売却します。この戦略はポジションのロング・ショートバランスを維持し、自動化された取引執行によって感情的判断の干渉を減らし、頻繁な小額取引を通じて収益を積み上げます。市場変動に応じた柔軟なパラメータ調整を重視し、リスク管理と資金管理を重要視しており、特にレンジ相場での長期運用に適しています。横這い相場では高いパフォーマンスを示すものの、トレンド相場では大きな値動きを見逃す可能性があります。グリッド取引を成功裏に実施するには、特定の資産および市場環境に応じてこれらの原則を柔軟に適用するとともに、リスクを慎重にコントロールし、過度なレバレッジを避ける必要があります。
一般的に、グリッド戦略は「現物グリッド」と「先物グリッド」の2種類に分けられます。先物グリッドはさらに「ロングモード」「ショートモード」「中立モード」の3タイプがあり、それぞれ適した相場環境を持ちます。（注：以降、「先物グリッド中立モード」は単に「中立先物グリッド」と記載します）
第2回では、【中立先物グリッド＆現物グリッド】に対して3つのデータモデルを用いた実証テストを紹介します：
モデル1：1時間サイクルのレンジ相場における中立先物グリッドと現物グリッド
モデル2：4時間サイクルの下落トレンド相場における中立先物グリッドと現物グリッド
モデル3：1日サイクルの上昇トレンド相場における中立先物グリッドと現物グリッド
今回のデータテストにおいて、中立先物グリッドの運営基準は以下の通りです：戦略開始時の当該銘柄の市場価格を中心に、グリッドの上限と下限を決定します。注文は市価以上と市価以下に分けられ、価格が市価を超えるごとに各グリッドで売り（空売り建て）を行い、価格が各グリッドを割り込むごとに買い（空売り決済）を行います。これにより、価格の下落部分から利益を得ます。
先物グリッド中立モード＆現物グリッド戦略の一言まとめ：リスクマネジメントとパラメータ最適化を徹底した上で、区間取引に集中し、合理的な取引手法を提供します。
長所と短所の比較
全体的に見ると、レンジ相場ではトレンドリスクが低減されるため、両戦略とも区間取引に集中しやすくなります。ただし、現在のレンジをブレイクする可能性には注意が必要で、必要に応じてグリッドのパラメータを調整すべきです。観測された価格変動幅に基づき、グリッド間隔の最適化を検討してください。また、動的なグリッド調整を試みて、変化するボラティリティ範囲に対応することも有効です。
さらに、両者には運用方法とリスク管理の面で明確な違いがあります。中立先物グリッドは双方向取引が可能で高レバレッジが使える先物市場向けであり、ボラティリティの中で機会を捉えながらも高いリスクを受容します。一方、現物グリッドは単方向取引に限定され、より安定性の高い現物市場向けで、保守的な取引戦略に適しています。両者の基本理念は似通っていますが、実際の応用では投資家のリスク許容度と市場状況に応じて選択する必要があります。
中立先物グリッド戦略は、グリッド取引とマーケットニュートラル戦略の利点を組み合わせており、多面的なアドバンテージを提供します。ロング・ショートのヘッジによってシステマティックリスクを低減し、高頻度の小額取引と市場の変動を利用して利益を得ながら、方向性リスクを低下させます。この戦略は柔軟性と適応性に優れ、自動化運用が可能で複数の資産に適用でき、市場への流動性供給にも寄与しますが、実装の難易度はやや高くなります。
モデル1
本モデルは、1時間サイクルのレンジ相場における中立先物グリッドと現物グリッドです
図1：1時間レンジ相場における中立先物グリッド；出典：AICoin
図2：1時間レンジ相場における現物グリッド；出典：AICoin
モデル2
本モデルは、4時間サイクルの下落トレンド相場における中立先物グリッドと現物グリッドです
図3：4時間下落トレンド相場における中立先物グリッド；出典：AICoin
図4：4時間下落トレンド相場における現物グリッド；出典：AICoin
モデル3
本モデルは、1日サイクルの上昇トレンド相場における中立先物グリッドと現物グリッドです
図5：1日上昇トレンド相場における中立先物グリッド；出典：AICoin
図6：1日上昇トレンド相場における現物グリッド；出典：AICoin
分析とまとめ
グリッド戦略は異なる市場条件下でそれぞれ異なるパフォーマンスを示します。トレーダーは市場トレンドに応じて適切な戦略を選択し、リスクとリターンを慎重に天秤にかける必要があります。モデル1およびモデル3では、中立先物グリッドの収益率が現物グリッドを大幅に上回っており、特にモデル3の上昇トレンド相場では、中立先物グリッドの収益率は11.28%に達しました。一方、モデル2の下落トレンド相場では、中立先物グリッドと現物グリッドの両方が損失を計上しており、下落相場ではいずれの戦略もパフォーマンスが劣る傾向にあることがわかります。
モデル1～3における現物グリッドのパフォーマンスを観察すると、異なる市場環境下での勝率の変動が大きく、現物グリッドの成績は比較的不安定です。中立先物グリッドは高いリターンを記録していますが、それには高いリスクも伴います。レバレッジを使用しているため、例えばモデル2の下落トレンド相場では、レバレッジが損失を拡大させました。一方、現物取引は比較的安定していますが、不利な市場環境下では依然損失を被る可能性があります。
具体的には：
1、戦略のパフォーマンス面
先物グリッド戦略は異なる市場環境下で一般的に高い収益性を示しますが、同時に大きなリスクに直面する可能性もあります。
現物グリッド戦略は横這い相場および上昇トレンド相場では良好な成績を残しますが、下落トレンド相場では損失が出ます。
2、リスクとリターン面
中立先物グリッド戦略はレバレッジを活用することで絶対的なリターンを高めますが、それに比例してリスクも高まります。現物グリッド戦略は絶対的な収益率は低いものの、レバレッジ不使用という点を考慮すれば、リスク調整後のリターンは場合によってはより魅力的であるかもしれません。
3、市場適応性面
中立先物グリッド戦略はさまざまな市場環境において比較的安定したパフォーマンスを示します。一方、現物グリッド戦略は上昇または横這い相場では好調ですが、下落相場では損失を出しやすい特性があります。
4、取引アクティブ度面
中立先物グリッド戦略は通常、より高い取引頻度と取引金額を記録します。これはより多くの市場機会を掴める可能性を意味しますが、取引コストが高くなるリスクもあります。
5、対象投資家面
中立先物グリッド戦略は、リスク許容度が高く、市場について深い理解を持つ投資家に適しています。一方、現物グリッド戦略はリスク許容度が低く、安定した収益を求める投資家に向いています。
6、リスク管理面
中立先物グリッド戦略を利用する際には、ストップロスの設定やレバレッジレベルの監視など、より慎重なリスク管理が求められます。
結論として、両戦略にはそれぞれの強みがあります。中立先物グリッド戦略はより高い潜在リターンと優れた市場適応性を提供しますが、リスクも高くなります。一方、現物グリッド戦略はリターンは比較的低くてもリスクが小さく、特定の市場環境下でも安定した収益を提供できます。投資家は自身のリスク許容度、投資目標、市場判断に基づいて適切な戦略を選択すべきです。
OKX ＆ AICoin グリッド戦略
現在、OKXのストラテジー取引では、使いやすく多様な戦略商品をご提供しています。同社のグリッド戦略は主に「現物グリッド」「先物グリッド」「無限グリッド」をカバーしています。OKXの現物グリッド戦略も先物グリッド戦略も、本質的には特定の価格帯内で自動的に「安値で買って高値で売る」ことを実行する自動化戦略です。ユーザーは価格帯の上限と下限を設定し、細分化するグリッド数を決定するだけで戦略を開始できます。必要に応じて、事前にトリガー条件を設定することも可能で、市場状況がその条件に達すると自動的に戦略が起動します。戦略は各グリッドの買値・売値を計算し、自動で注文を出し、市場の変動に応じて繰り返し低位拾い・高位売りを行い、変動から生じる利益を獲得します。
ただし、OKXの先物グリッド戦略と現物グリッド戦略には以下の3つの重要な違いがあります：
1）先物グリッド戦略は先物市場で取引され、現物グリッド戦略は現物市場で取引されます
2）先物グリッド戦略はレバレッジが利用可能ですが、現物グリッド戦略では利用できません
3）先物グリッド戦略はロング、ショート、中立の3種類の取引戦略をサポートしていますが、現物グリッド戦略は単方向取引のみサポートしています
現在、OKXのグリッド戦略は以下の2つの作成モードをサポートしています：
1）手動作成：自身が想定するレンジ相場の範囲に基づき、パラメータとトリガー条件を設定します。現在、OKXの現物グリッド戦略および先物グリッド戦略では、価格トリガーおよびRSIテクニカル指標トリガーの2種類が設定可能です。
2）スマート作成：システムが推奨するグリッド戦略パラメータをそのまま使用します。
OKXのストラテジー取引をさらに体験したい方は、OKXアプリまたは公式ウェブサイトから「取引」セクション内の「ストラテジー取引」モードに入り、「ストラテジープラザ」または「戦略作成」をクリックすることで簡単にスタートできます。自ら戦略を作成するだけでなく、現在のストラテジープラザでは「優良戦略」と「戦略担当者の優良戦略」も提供されており、ユーザーは戦略をコピーしたり、フォロートレードを行うことも可能です。
OKXのストラテジー取引は、操作の簡便さ、低手数料、セキュリティの確保といった複数の主要なメリットを備えています。操作面では、OKXはインテリジェントなパラメータ機能により、ユーザーが科学的に取引パラメータを設定できるように支援します。また、図解および動画チュートリアルを提供し、初心者でも迅速に習得し、熟練できるようサポートしています。手数料面では、OKXは手数料体系を全面的にアップグレードし、ユーザーの取引コストを大幅に削減しています。セキュリティ面では、世界トップクラスの専門家からなるセキュリティチームが、銀行並みの安全保護を提供します。
さらに、AICoinもユーザー向けに多様なストラテジー取引サービスを提供しており、市場状況をより迅速かつ直感的に把握できるように支援しています。ユーザーはAICoin製品の左側メニューにある「ストラテジー」から「ストラテジープラザ」へアクセスできます。ここをクリックし、画面下部の「おすすめ戦略」にてグリッド取引戦略を見つけることができます。
また、AICoinのグリッド戦略は「手動作成」と「AIグリッド」の2形式をサポートしています。左側メニューの「マーケット」から下部の「AIグリッド」を選択すると、当該銘柄に対するAI推奨グリッド戦略と手動作成オプションを確認できます。本シリーズではグリッド取引戦略以外にも、全通貨DCA戦略など他の取引戦略も紹介していく予定です。これらのすべての取引戦略は、左側メニューの「ストラテジープラザ」からアクセス可能です。
免責事項
本記事は参考情報提供を目的としており、筆者の見解を示すものであり、OKXの立場を反映するものではありません。本記事は(i)取引の助言または推奨、(ii)デジタル資産の購入・売却・保有に関する勧誘または要請、(iii)財務・会計・法務・税務に関する助言を意図するものではありません。当該情報の正確性、完全性、有用性を保証するものではありません。保有するデジタル資産（ステーブルコインおよびNFTを含む）には高リスクが伴い、価格が急激に変動する可能性があります。デジタル資産の取引または保有がご自身に適しているかは、財務状況を踏まえて慎重に検討してください。具体的なご状況については、法律・税務・取引の専門家にご相談ください。また、現地の適用可能な法令および規制を理解し、遵守することはユーザー自身の責任となります。
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