戦略実績 01｜ OKX と AICoin研究院：ドルコスト平均法戦略
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戦略実績 01｜ OKX と AICoin研究院：ドルコスト平均法戦略
最も簡単な方法で、あなたに古典的戦略を理解させます。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察OKXは高品質なデータプラットフォームAICoinと協力し、一連のクラシック戦略研究を開始しました。この取り組みは、実際のデータテストや戦略の特徴などの主要な観点から分析を行い、ユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解・学習できるように支援し、無謀な利用をなるべく回避することを目指しています。
ドルコスト平均法（以下「定投」）は、戦略取引の中でも最も古典的な戦略の一つです。簡単に言えば、戦略取引とは自動取引を支援するツールであり、手動取引に比べてリスク低減や操作の簡素化といったメリットがあります。定投戦略は一定期間ごとに一定額を投資する方法で、一括投入による市場リスクを分散させ、取引コストを平準化します。長期にわたり定期的に同じ金額を投資することで、時間による複利効果を活かして利益を得ることを目的としています。
第01回では定投戦略を紹介し、2つの主要データモデルを用いてBTCに対する定投戦略の実証テストを行います：
1） ビットコインの誕生以降、異なる半減期サイクルにおいて定投がもたらす収益を分析
2） 過去4年間、毎年の年次定投がもたらした収益を分析
本回のデータテストでは、時間軸に基づく定投戦略モデルを採用します。定投基準は以下の通り：UTC+8時間帯の毎週月曜日0時に行い、定投額は0.1 BTC。各回の定投前に前回までの利益を決済し、これまでの元本のみを残します。
定投戦略の一言まとめ：BTCを長期保有するホルダーにとって、市場は長期的な価値を還元してくれる。
長所と短所の比較
総じて、定投戦略は一般の取引者に適した長期的取引戦略であり、市場の変動を効果的に平準化し、規律正しい取引習慣を養うことができます。ただし、取引者自身がある程度の忍耐力と長期的な視野を持つことが求められます。
モデル1
ビットコインの誕生以来、異なる半減期サイクルにおける定投の収益を分析
注：バックテストシステムの設定上、取引金額にはBTCの購入および売却の合計費用が含まれます。たとえば、初回の定投日に0.1枚のBTCを購入し、2回目の定投日には0.1枚のBTCを売却しつつ0.2枚のBTCを購入する、という流れになります。
モデル2
過去4年間、毎年の年次定投がもたらした収益を分析
注：バックテストシステムの設定上、取引金額にはBTCの購入および売却の合計費用が含まれます。たとえば、初回の定投日に0.1枚のBTCを購入し、2回目の定投日には0.1枚のBTCを売却しつつ0.2枚のBTCを購入する、という流れになります。
分析とまとめ
モデル1の定投戦略はビットコイン業界のサイクルに基づき、ビットコインの初期報酬から第3回の半減期まで、4つの業界サイクルを横断しています。各サイクルにおける定投回数、取引金額、収益率は異なります。モデル1の結果によると、時間の経過とともにビットコイン価格が上昇し、定投による収益も顕著に増加していますが、最大限の利益を捉えることはできていません。例えば、第2サイクルの収益率は9.74%でしたが、第3サイクルでは170.03%に跳ね上がっています。モデル1は長期取引者に適しており、長いスパンでの定投により徐々にビットコインを積み上げ、市場変動を平準化し、最終的に顕著な長期収益を得ることが可能です。勝率は各サイクルで変動していますが、全体としては50%以上を維持しており、高い安定性とリスク耐性を示しています。ただし、収益率が高い一方で、ビットコイン価格の大幅な変動が要因となっており、安定性には課題があり、市場変動が収益に与える影響に注意が必要です。
モデル2の定投戦略は年度ベースで、2020年から2023年までの年次定投収益を分析しています。毎年の定投回数は固定で52回、保有コイン総量は約5.2 BTCで推移しています。年次定投の収益率は大きく変動しており、2021年は21.47%の収益だった一方、2022年は-48.75%のマイナス収益となっています。これは、年次定投戦略が短期的な市場変動に大きく左右されることを示しています。モデル2は短期間（1年など）でも定投戦略がマイナス収益になるリスクがあることを浮き彫りにしており、短期間での市場動向を観察したい取引者に適しています。年次単位で定投を行うことで、迅速に市場状況を評価し、取引戦略を調整することが可能です。収益の変動は大きいものの、勝率は依然として50%前後を維持しています。全体的に見ると、ここ数年はプラス収益ですが、収益水準はモデル1より低く、短期の勝率や収益性は長期戦略ほど安定していません。
収益とリスクの観点から見ると、モデル1は特定のサイクルで非常に高い収益を記録していますが、ビットコインの大きな価格変動リスクを抱えているため、高収益＝高リスクと言えます。モデル2は年次定投戦略が短期間に大きな変動を示しており、安定した収益を求める保守的な取引者には不向きであり、短期戦略には不確実性が伴います。結論として、定投戦略は長期取引に向いており、市場変動に耐えうる長期的な視野を持つ取引者に適しています。2つのモデルを比較すると、モデル1が示す長期サイクルの定投戦略の方が、複数のサイクルにわたって高い勝率と収益率を示していることから、より適していると言えます。つまり、定投戦略自体は比較的安定していますが、モデルによってリスクや収益に大きな差が生じるため、ユーザーは使用前に十分に区別する必要があります。
OKX＆AICoinの定投戦略
定投戦略はドルコスト平均法（DCA）を直接的に実行する取引戦略の一つです。OKXの定投戦略は、ドルコスト平均法（DCA）の実施をより簡単なものにし、約20種類以上の暗号資産の購入に対応しています。ユーザーはUSDT残高を使用して、選択した時間間隔で単一の暗号資産を定投するか、好みの取引ポートフォリオに基づき、複数の暗号資産を異なる比率で同時定投することで、購入価格を平均化できます。
現在、OKXの定投戦略には、一時停止と再開、取引通貨の切り替え、定投通貨の価格レンジの設定（ユーザーが各定投ペアの価格レンジを指定し、その範囲内でのみ定投を実行可能）、パラメータ編集、履歴確認など、多くの新機能が追加され、ユーザーがより便利かつ効率的に定投戦略取引を行うことを支援しています。
OKXの戦略取引を利用するにはどうすればよいでしょうか？ユーザーはOKXアプリまたは公式ウェブサイトから「取引」セクション内の「戦略取引」に入り、「戦略広場」または「戦略作成」をクリックすることで体験を開始できます。自分で戦略を作成するだけでなく、「優良戦略」や「戦略リーダーの優良戦略」も戦略広場で提供されており、ユーザーはそれらをコピーしたり、自動で追随取引（コピー取引）したりできます。
OKXの戦略取引は、操作の簡便さ、低手数料、セキュリティ保障といった複数の主要な強みを持っています。
操作面では、OKXはスマートなパラメータ設定を提供し、ユーザーがより科学的に取引パラメータを設定できるよう支援します。また、図解や動画チュートリアルも提供しており、初心者でもすぐに使い始め、マスターできます。手数料面では、OKXは手数料体系を全面的にアップグレードし、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しています。セキュリティ面では、世界トップレベルの専門家からなるセキュリティチームが、銀行レベルの保護を提供します。
現在、OKXの戦略取引は使いやすく多様な戦略を提供しており、主に以下のものがあります：
• リスクヘッジ戦略：現物グリッド、先物グリッド、無限グリッド
• 平均原価戦略：先物マルチプライヤー（先物DCA）、現物マルチプライヤー（現物DCA）、定投戦略
• コンビネーションアービトラージ：トーンビバオ（屯幣宝）、チャオディバオ（抄底宝）、タオディンバオ（逃頂宝）、アービトラージ注文
• 大口注文分割：アイスバーグ戦略、時間加重戦略
• シグナル取引：シグナル戦略
この中で、グリッド戦略や定期購入型のトーンビバオ（屯幣宝）は最もシンプルで使いやすい戦略です。一方、アービトラージ注文、アイスバーグ戦略、時間加重戦略は、より複雑なリスク状況に直面する必要があるため、ハイネットワースユーザーに適しています。
さらに、AICoinもユーザー向けに多様な戦略取引を提供しており、市場状況をより迅速かつ直感的に把握できるように支援しています。ユーザーはAICoin製品の左側メニューにある「マーケット」から「カスタム指標／バックテスト／実取引」を選択できます。「コミュニティ指標」内で「定投」と検索すると、定投戦略のコードを見つけることができます。
免責事項
本文は参考情報提供を目的としており、筆者の見解を示すものであり、OKXの立場を反映するものではありません。本文は(i) 取引の助言または推奨、(ii)デジタル資産の購入・販売・保有の勧誘、(iii)財務・会計・法務・税務に関する助言を意図するものではありません。当該情報の正確性、完全性、有用性を保証するものではありません。保有するデジタル資産（ステーブルコインおよびNFTを含む）の取引には高いリスクが伴い、価格が大きく変動する可能性があります。デジタル資産の取引または保有が自分に適しているかどうかは、自身の財務状況を慎重に考慮する必要があります。具体的な状況については、法律・税務・取引の専門家に相談してください。また、地域に適用される法律および規制を理解し、遵守する責任はユーザー自身にあります。
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