바닥에서 매수하고 정점에서 빠져나가는 방법: 사이클 수익을 어떻게 얻을 것인가?
글: 감숙
일, 개요
이 글은 우리 주기 시리즈의 마지막 기사로, 앞 세 편은 모두 거시적인 관점에서 주기를 분석했고, 이번 글에서는 지표를 활용해 정점과 바닥을 판단하는 방법과 투자 전략을 최적화하는 방법을 중심으로 다룰 것이다.
앞 세 편 링크:
이, 다섯 가지 지표로 정점과 바닥 판단하기
1. Ahr999 코인 비축 지표
지표 소개: 이 지표는 웨이보 사용자 Ahr999가 개발하였으며, 비트코인 정기 투자자가 타이밍 전략을 결합하여 투자 결정을 내리는 데 도움을 준다. 이 지표는 비트코인 단기 정기 투자의 수익률과 비트코인 가격이 예상 가치 평가와 얼마나 벗어나 있는지를 암시한다.
사용 방법:
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ahr999 지표가 0.45 미만일 경우 바닥 매수 가능
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ahr999 지표가 0.45~1.2 사이일 경우 정기 투자 적합
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ahr999 지표가 1.2 초과일 경우 코인 가격이 상대적으로 높아 정기 투자에 부적합
실시간 차트: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999
추천 지표 제작자의 저서 『비트코인 비축하기』 읽기
2. 무지개 차트(Rainbow Chart)
지표 소개: 무지개 차트는 비트코인의 장기 가치 평가 도구이다. 로그 성장 곡선을 사용하여 비트코인의 잠재적 미래 가격 방향을 예측한다.
로그 성장 곡선 채널의 상단에 무지개 색상을 겹쳐, 가격이 그 안을 지날 때마다 각 무지개 색 구간의 시장 심리를 강조하려 한다. 이를 통해 잠재적 매수 및 매도 기회를 부각시킨다.
지금까지 비트코인 가격은 로그 성장 채널의 무지개 밴드 내에서 유지되어 왔다.
사용 방법:
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파란색에 가까울수록 가격이 바닥권에 근접함
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빨간색에 가까울수록 가격이 정점권에 근접함
실시간 차트: https://www.blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/
3. RSI
지표 소개: RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 비트코인 가격 변동 속도와 폭을 측정하는 지표로, 관찰 월 이전 12개월 실적을 기반으로 RSI 점수를 계산하여 시장 흐름의 강약과 과매수 또는 과매도 구간 여부를 판단한다. 상승 추세가 강할수록 RSI는 100에 가까워지고, 높은 RSI는 지난 12개월 동안 가격 움직임이 긍정적이었음을 의미한다. 반대로 하락 추세가 강할수록 RSI는 0에 가까워지고, 낮은 RSI는 가격 움직임이 비교적 부정적임을 나타낸다.
사용 방법:
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RSI 값이 30 이하(빨간색에 가까울수록)일 경우 비트코인이 과도하게 매도된 상태이거나 곧 그렇게 될 가능성이 있으며, 바닥 매수를 고려할 만함
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RSI 값이 70 이상(녹색에 가까울수록)일 경우 비트코인이 과도하게 매수된 상태이며, 곧 하락할 가능성이 있어 매도를 고려할 만함
실시간 차트: https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/
4. 200주 이동평균 열지도
지표 소개: 이 지표는 200주 이동평균 기준 백분율 증가율에 따라 컬러 열지도를 적용한 것이다.
200주 이동평균선의 월별 백분율 증가율에 따라 가격 차트에 색상을 부여한다.
역사적으로 주요 시장 사이클마다 비트코인 가격은 200주 이동평균선 근처에서 바닥을 형성했다.
사용 방법:
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차트의 점 색상이 붉을수록 시장이 과열되어 매도 적합
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보라색에 가까울수록 시장이 침체되어 매수 적합
주의할 점은 지난 번 강세장 정점에서 이 지표가 무력화되었던 점이다. 즉 지표에만 의존해서는 안 된다. 지표는 판단을 보조하는 도구일 뿐이며, 다른 여러 요소들도 함께 고려해야 한다.
실시간 차트: https://www.lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/
5. CVDD
지표 소개: CVDD는 Cumulative Value-days Destroyed의 약자로, 누적 가치 일수 소멸이라고 한다.
사용 방법: 비트코인 가격이 녹선에 도달할 때, 비트코인 가격이 크게 저평가되었다는 신호이며, 좋은 매수 기회임.
실시간 차트: https://www.tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/
요약
독자들이 이러한 지표들을 쉽게 활용할 수 있도록 아래와 같이 한 장의 차트로 정리하였다.
이 지표들은 오직 비트코인의 매수 및 매도 타이밍 참고용이며, 다른 코인에도 동일하게 적용된다고 보장하지는 않는다.
삼, 주기 거래에 적합한 전략
장기 주기 거래를 할 때 아래와 같은 상황을 쉽게 겪게 되며, 대부분 주관적 판단 오류로 인한 것이다. 미리 전략을 수립하면 이런 실수를 피할 수 있다.
1. 마틴게일 이론을 활용한 정기 투자
먼저 '마틴게일 전략'과 '정기 투자(DCA)' 개념을 이해하자.
마틴게일 전략: 원래 도박 전략으로, 특정 판에서 돈을 잃을 때마다 배팅 금액을 2배씩 늘려 이길 때까지 반복하는 방식이다. 공정한 대소 게임에서 큰/작은 확률이 각각 50%라면, 한 번 질 확률은 50%, 두 번 연속 질 확률은 25%, 세 번은 12.5%, 네 번은 6.25% 등으로 줄어든다. 횟수가 많아질수록 질 확률은 낮아지며, 무한한 자금이 있다면 이론상 절대 패배하지 않는다.
이후 마틴게일 전략은 거래에 적용되면서 피라미드 형태의 추가 매수(물타기) 형태로 나타났다. (마틴게일 전략은 역방향 마틴게일, 순방향 마틴게일, 스칼핑 마틴게일 등으로 세분화되며, 여기서 설명하는 것은 역방향 마틴게일이다).
정기 투자(DCA): 정기 투자는 장기 투자 전략으로, 정기적으로 계획에 따라 자산을 매입해 매입 단가를 평균화하는 방식이다. 단기 시장 변동으로 수익을 얻기보다는 꾸준한 투자와 장기 보유를 강조한다.
위 지표들을 사용할 때, 지표는 정확한 바닥과 정점을 알려주지 못하며, 주기 내에서 상대적인 바닥과 정점만 판단할 수 있고, 우리는 항상 지표를 지켜볼 수 없기 때문에 정기 투자가 필요한 것이다.
전략 수립 방법: 마틴게일 전략의 아이디어를 정기 투자에 적용해 평균 매입 단가를 최대한 낮출 수 있다. 구체적인 전략 예시: 현재 비트코인 가격이 $37,000이고, 이 가격부터 정기 투자를 시작한다고 가정하자. 위 지표들로 판단할 때 비트코인 가격이 중간 수준이라 정기 투자가 가능하다. 기준 정기 투자 금액을 1,000원, 주기적으로 매주 1회 투자하도록 설정한다. 매주 정기 투자 시, 가격이 $1,000 상승하면 정기 투자 금액을 5% 감소시키고, $1,000 하락하면 5% 증가시킨다. 물론 지표상 비트코인 가격이 정기 투자 가능한 구간에 있을 때만 해당된다. 비트코인이 이 범위를 벗어나면 정기 투자를 일시 중단하고, 다시 정기 투자 구간으로 돌아왔을 때 재개하거나 지표를 확인해 감량을 고려한다. 이 전략 파라미터들은 예시일 뿐이며, 파라미터에 따라 수익률은 달라지므로 독자들은 이 프로세스에 따라 자신만의 정기 투자 전략을 수립할 수 있다.
단점: 마틴게일 전략은 "절대 손해 안 본다"고 불리지만, 이는 거래 대상이 0이 되지 않고 투자자의 자금이 무제한이라는 전제 하에 성립한다. 따라서 마틴게일 전략은 장기 미니 코인에는 부적합하며, 투자자의 자금 규모가 클수록 마틴게일 전략의 장점이 더 드러난다.
2. 격자 전략을 활용해 수익 극대화하기
장기 투자 시 비트코인 현물을 보유하고, 탈중앙화 대출 플랫폼에 예치하면 APY가 낮고, 거래소 금융 상품에 예치하면 APY는 괜찮지만 한도가 있다. 자금 활용도를 높여 추가 수익을 얻고 싶다면 현물 격자 전략이 좋은 선택이다.
현물 격자 전략: 특정 가격 범위 내에서 자동으로 저가 매수, 고가 매도를 수행하는 전략이다. 사용자는 최고가와 최저가를 설정하고, 나누고자 하는 격자 수를 정하면 전략을 실행할 수 있다. 필요 시 트리거 조건을 사전 설정해 시장 상황이 그 조건에 도달하면 자동으로 전략이 시작되도록 할 수도 있다. 전략은 각 소규모 격자 내 저매수 고매도 가격을 계산해 자동으로 주문을 걸며, 시장 변동에 따라 반복적으로 저점 매수, 고점 매도를 수행해 변동성 수익을 창출한다.
전략 수립 방법: 일반적으로 격자 전략은 횡보장 또는 완만한 상승장에 적합하며, 일방향 추세장에는 부적합하다. 격자 전략의 명백한 단점은 가격이 설정한 범위를 벗어날 경우 물량을 놓치거나 바닥을 잡는다는 점이다. 그래서 일부 사람들은 이를 '쓰레기 전략'이라 부르기도 한다. 우리는 격자 전략을 최적화했다. 일반적인 스테이블코인/비스테이블코인의 전통적 격자 전략을 선택하지 않고, ETH/BTC 거래쌍에 무한 격자 전략을 적용한다.
무한 격자 전략은 일반 격자 전략의 고급 버전이다. 상승장에서 사용자가 항상 동일한 가치의 기준통화 자산을 보유하도록 보장한다. 무한 격자 전략을 사용하면 몇 번을 팔더라도 이전 포지션과 동일한 가치의 자산을 계속 보유하게 된다. 예를 들어 초기 가격이 20,000 USDT/BTC이고, 사용자가 1 BTC를 보유하고 있다면 투자 자산은 20,000 USDT이다. 가격이 40,000 USDT/BTC로 상승해 1/2 단위를 매도하면, 사용자는 여전히 1/2 단위를 보유하고 20,000 USDT의 자산을 보유한다. 가격이 80,000 USDT/BTC로 상승해 또 1/4 단위를 매도하면, 여전히 1/4 단위를 보유하며 20,000 USDT의 자산을 보유하게 된다. 무한 격자에는 명확한 상단 구간이 없으므로, 지속적인 가격 상승으로 인한 물량 놓치는 문제를 효과적으로 회피할 수 있다.
왜 ETH/BTC 거래쌍을 선택했는가? 우리가 격자 전략을 최적화한 핵심은 가격이 격자 범위를 벗어날 때 발생하는 손실을 회피하는 것이다. 그러나 격자 전략 자체 특성상 지속적인 하락으로 인한 손실을 완전히 해결할 수는 없으며, 하락에 따른 손실을 줄이는 정도만 가능하다. ETH/BTC는 ETH와 BTC 간의 상대적 강도를 반영한다. 주기적으로 보면, 강세장에서는 ETH/BTC 환율이 완만한 상승세를, 약세장에서는 완만한 하락세를 보인다. 따라서 ETH/BTC 거래쌍은 장기적인 느린 우상향 추세에 적합한 무한 격자 전략과 잘 맞는다. 또한 BTC 기준 수익뿐 아니라 ETH와 BTC의 강세장 상승 수익도 동시에 얻을 수 있다.
사, 결론
본문에서 소개한 지표들과 수익 방법은 모두 비트코인을 투자 대상으로 삼고 있지만, 독자들은 이를 응용해 다른 코인 투자에도 접목할 수 있다. 또한 비트코인 가격 변화는 다른 코인들의 흐름에도 지침 역할을 하며, 특히 시가총액 상위 메인코인들에 더욱 그렇다.
어떤 지표라도 그 내재된 불변성이 존재한다. 시장에서 흔히 블랙스완이 발생하지만, 암호화폐 시장은 0이 되지 않으며 누군가 참여하는 한 가격은 계속 오르내리며 주기가 존재한다. 이는 가치 평가이자 시간에 대한 검증이다. 일반 투자자에게 중요한 것은 주기를 잘 활용해 업계 발전의 혜택을 누리는 것이다. 암호화폐 세계뿐만 아니라 다른 산업에서도 마찬가지로 배율은 중요하지 않다. 지속적으로 생존하는 것이 가장 중요하다. 암호화폐 세계에 부족한 것은 기회가 아니라, 지속적으로 참여하지 못하는 것이다.
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