거래의 진실: 패턴과 확률에 관한 디지털 게임
글: AsymTrading
번역: AididiaoJP, Foresight News
대다수의 트레이더가 실패하는 이유는 방법, 지표 또는 정보가 부족해서가 아니라 거래란 무엇인지 제대로 이해하지 못했기 때문이다.
『거래 심리 분석』에서 마크 더글러스는 "거래란 예측이며 확실성과 정답을 추구한다"는 관념을 완전히 깨부쉈다. 오히려 그는 시장을 재정의한다. 시장은 확률적 환경이며, 당신의 우위는 충분히 긴 시간이 흐른 후에야 비로소 드러난다는 것이다.
그래서 많은 경험이 풍부한 트레이더들이 더글러스의 핵심 개념을 다음과 같은 간단한 문장으로 요약한다.
거래란 패턴 인식의 숫자 게임이다.
이 글에서는 이 말이 정확히 어떤 의미인지 설명하고, 이를 오해할 경우 어떻게 기존에 괜찮았던 거래 시스템마저 서서히 망가뜨리는지 살펴본다.
거래는 예측이 아니다
더글러스의 가장 근본적인 주장은 매우 명확하다.
당신은 다음에 무슨 일이 벌어질지 결코 알 수 없으며, 알 필요도 없다.
단일 거래 차원에서 시장은 본질적으로 불확실하다. 어떤 패턴, 지표, 뉴스도 다음 거래의 결과를 보장하지 못한다. 당신이 항상 한 번의 거래에서 확실성을 찾으려 할 때 두려움, 망설임, 감정적 방해가 생기게 된다.
더글러스의 정의에 따르면 거래란 다음 초의 상승과 하락을 예측하는 것이 아니라 불확실성 속에서 계획을 효과적으로 실행하는 것이다.
패턴은 예측을 책임지지 않는다—그저 '우위'를 정의할 뿐이다
더글러스는 패턴 인식 자체를 부정하지 않는다. 사실상 트레이더가 자신만의 거래 방법을 가져야 한다고 생각한다.
그가 바로잡고자 하는 것은 트레이더가 이러한 패턴들을 바라보는 마음가짐이다.
효과적인 거래 패턴이라 함은 다음을 의미하지 않는다.
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이 거래가 '반드시' 돈을 벌어야 한다
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시장이 당신에게 수익을 '빌려주고 있다'
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한 번의 손실이 곧 그 방법이 '무효화됐다'는 증거가 된다
패턴이 의미하는 것은 단 하나뿐이다.
과거에 이런 차트나 조건이 나타났을 때 수익을 낼 확률이 더 높았다는 것.
그것뿐이다.
패턴은 결과를 보장하지 않고 확률만 알려줄 뿐이다. 특정 결과를 기대하기 시작하는 순간, 당신은 더 이상 '확률을 거래'하는 것이 아니라 '자존심을 유지'하려 하고 있는 것이다.
결과는 무작위지만 확률은 무작위가 아니다
이것은 『거래 심리 분석』에서 매우 중요한 구분이다.
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각각의 개별 거래 결과는 무작위적이다.
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그러나 일련의 거래 전체에서의 확률 분포는 무작위적이지 않다.
진정으로 효과적인 거래 전략이라도 연속으로 5번 손실을 볼 수 있다. 이것은 전략이 무효하다는 것을 의미하지 않는다. 단지 당신의 '확실성'에 대한 환상과 맞지 않을 뿐이다.
더글러스는 트레이더가 자신의 성과를 평가할 때 카지노처럼 행동해야 한다고 말한다.
개별 승패가 아닌 장기적이고 다수의 거래 샘플을 보아야 한다.
수익은 【기대값 × 반복 횟수】에서 나오며, 당신의 단일 판단의 '맞음/틀림'에서 나오는 것이 아니다.
'모든 것이 가능하다'는 것이 오히려 당신의 우위다
더글러스는 끊임없이 이 말을 반복한다.
모든 것이 가능하다.
대다수 사람들은 위협처럼 들리지만, 더글러스의 의도는 정반대다.
트레이더가 진정으로 '모든 것이 가능하다'는 것을 받아들일 때 그는 다음을 깨닫게 된다.
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손실이 더 이상 개인적인 공격처럼 느껴지지 않는다
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손절 설정과 실행이 깔끔하고 단단해진다
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망설임이 사라진다
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과도한 자신감도 줄어든다
무작위성을 수용하는 것은 비관이 아니라 해방이다.
확실성에 대한 집착을 버릴 때 오히려 당신의 실행력이 향상된다.
'몰입 상태'란 흥분이나 열광이 아니라 감정적 중립이다
'몰입 상태(flow)'는 흔히 고도의 흥분이나 신비로운 느낌으로 잘못 이해된다.
더글러스의 정의는 매우 소박하다. '몰입 상태'에 들어간다는 것은 다음과 같다.
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거래 결과에 대해 감정적으로 얽매이지 않는다
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자신이 '옳다'는 것을 증명할 필요가 없다
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'실수'를 두려워하지 않는다
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거래 계획이 일단 실행되면 방해하거나 바꾸려는 충동이 없다
이때 당신이 다음 거래를 하는 것은 현재 '자신감 있거나 두렵다'는 감정 때문이 아니라 계획이 그렇게 요구하기 때문이다.
몰입 상태란 불확실성 속에서도 거래 과정에 대한 절대적인 충실함이다.
왜 '숫자 게임'이라고 하는가?
더글러스는 어떤 슬로건도 팔지 않았지만, 그의 사상 뒤에는 매우 명확한 수학적 논리가 존재한다.
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패턴을 인식하여 확률적 우위를 찾아낸다.
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이 우위가 확률상의 편차를 만들어낸다.
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당신은 반드시 우위를 가진 거래를 반복적으로, 대량으로 실행해야 한다.
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최종 결과는 오직 충분히 많은 거래 샘플 이후에야 드러날 수 있다.
그래서 노련한 트레이더들은 이것을 아주 솔직하게 요약한다.
거래란 패턴 인식의 숫자 게임이다.
예측도 아니고 직관도 아니며 신념도 아니다.
그것은 확률과 반복, 그리고 규율에 관한 것이다.
왜 대부분의 사람이 여전히 잘 못할까?
많은 트레이더들이 이성적으로는 더글러스를 인정하지만, 감정과 행동 면에서는 그의 결론을 거부한다.
그들은 여전히 다음을 한다.
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단일 거래의 성패로 자신을 평가한다
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모든 패턴이 매번 '적중하기'를 기대한다
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손실을 모욕처럼 느낀다
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거래 도중에 규칙을 수정한다
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몇 번 손실을 겪은 후 원래 유효했던 전략의 실행을 멈춘다
즉, 입으로는 확률을 믿는다고 하지만 행동으로는 매번 확실한 결과를 기대하고 있는 것이다.
더글러스의 핵심은 더 나은 거래 방법을 찾는 법을 가르치는 것이 아니다.
이미 방법을 가지고 있는 당신이 그것을 어떻게 올바르게 운용할 것인지를 가르치는 것이다.
결국 핵심은
이 글은 우리에게 간단하면서도 쉽게 받아들이기 어려운 진실을 알려준다.
당신은 결과를 통제할 수 없지만 실행은 통제할 수 있다.
패턴이 주는 것은 약속이 아니라 확률이다. 안정적인 수익은 감정적인 '무감각함'과 행동의 반복이 필요하다.
트레이더가 더 이상 '자신이 옳음을 증명하려' 하지 않고 '확률의 숫자'가 자신을 위해 일하게 할 때 비로소 거래는 진정한 궤도에 오르게 된다.
이것이 바로 그 말 뒤에 담긴 모든 의미이다.
시장이란 패턴 인식의 숫자 게임이다.
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