Ce qui est le plus important pour gagner de l'argent en période de marché haussier ? Construire son propre système de trading.
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Ce qui est le plus important pour gagner de l'argent en période de marché haussier ? Construire son propre système de trading.
Si vous êtes un débutant et que vous vous fiez encore à l'inspiration pour effectuer vos transactions, il est maintenant temps de commencer à construire votre propre système de trading.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 4Alpha Research
La plupart des traders expérimentés, ayant plus de cinq ans d'expérience, savent par cœur que dans les débuts, ils s'appuyaient souvent sur l'intuition. Cependant, les pertes fréquentes leur ont fait réaliser qu'elle est bien moins fiable qu'un système structuré. L'intuition amplifie les faiblesses humaines, or celles-ci sont impossibles à éliminer totalement ; la seule solution consiste à les encadrer via un système. Si vous êtes débutant et que vous tradez encore selon l'inspiration du moment, il est grand temps de commencer à construire votre propre système de trading !
Aucun système de trading ne garantit des profits permanents
Un système de trading est en réalité un ensemble opérationnel. Dans un ordinateur, on peut le voir comme un système complet d’interaction homme-machine permettant à l'utilisateur de faire fonctionner l'ordinateur. Du point de vue biologique, cela ressemble à un réflexe conditionné : « Quand le signal A apparaît, alors l'action B doit obligatoirement suivre ».
Un système de trading est la somme complète et cohérente de règles définissant les signaux d'entrée, de sortie, ainsi que les seuils de stop-loss et de take-profit.
De nombreuses idées fausses circulent autour des systèmes de trading. Certains pensent qu'ils ne réalisent pas de profit car ils n'ont pas encore leur propre système, et croient qu'une fois celui-ci en place, les gains arriveront automatiquement. D'autres considèrent que leur manque de rendement exceptionnel provient d’un système insuffisamment performant, et cherchent donc un meilleur système. Enfin, certains sont convaincus qu'il existe un système magique capable de générer des profits inébranlables, à condition de le suivre scrupuleusement.
Ces affirmations sont-elles crédibles ?
Premièrement, il faut rappeler clairement qu’il n’existe ni « machine à mouvement perpétuel », ni « élixir de longue vie ». De même, aucun système de trading universel et toujours gagnant ne peut exister. S’il existait, les esprits les plus brillants l’auraient déjà découvert et exploité.
Deuxièmement, même avec un excellent système de trading, rien ne garantit des profits stables. Un bon système exige d’abord une discipline stricte : l’utilisateur doit être capable de suivre aveuglément toutes ses instructions. Par ailleurs, un système performant ne convient pas nécessairement à tout le monde. Chaque trader doit trouver le système qui lui correspond — ce qui ne se juge pas uniquement selon des critères standards de « bon » ou « mauvais ».
Pour trouver le système adapté, il est essentiel de comprendre correctement son rôle et ses limites.
Un système de trading ressemble à une doctrine stratégique militaire. Suivre rigoureusement cette doctrine n'assure pas la victoire à chaque bataille, mais elle évite les défaites cuisantes et préserve des opportunités futures. Le système de trading relève du niveau stratégique ; la combinaison de la « logique opérationnelle » et de la « stratégie d'exécution » appartient au niveau tactique, tandis que les actions concrètes de trading correspondent aux manœuvres au sol.
C’est en comprenant pleinement le rôle et les limites d’un système de trading, puis en le calibrant selon sa propre personnalité, qu’on peut espérer obtenir de meilleurs résultats.
Comment évaluer un système de trading ?
Lorsqu’on évalue un système de trading, je pense qu’un seul indicateur fondamental suffit : le ratio gain/perte. Ce ratio correspond au montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes.
Par exemple, avec un capital de 1 million de yuans, vous effectuez 10 transactions selon un certain système : 4 sont gagnantes (avec des profits de 150 000, 250 000, 350 000 et 450 000 yuans), et 6 sont perdantes (pertes respectives de 100 000, 150 000, 100 000, 50 000, 70 000 et 200 000 yuans). Le gain moyen est alors de 300 000 yuans, la perte moyenne de 111 700 yuans, donnant un ratio gain/perte de 30 / 11,17 ≈ 2,69. En poursuivant ce système sur 100 ou 1000 transactions, un ratio de 2,69 théoriquement assure un bénéfice global. Un ratio inférieur à 1 indique une perte nette.
Toutefois, lors de l’évaluation objective, il faut intégrer une marge de sécurité. Personnellement, je considère que le ratio gain/perte ne devrait jamais être inférieur à 2. Plus précisément :
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Ratio de 3 : acceptable, note de 70/100 ;
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Ratio de 4 : bon, note de 80/100 ;
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Ratio de 5 : excellent, note de 90/100 ;
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Ratio supérieur à 5 : système parfait, note maximale.
Il convient de noter que les systèmes avec un ratio supérieur à 5 sont extrêmement rares. Je vous encourage à calculer le ratio gain/perte de votre propre système (ou de vos règles d’achat/vente) que vous suivez à long terme, afin d’en évaluer l’efficacité.
Quels éléments doivent figurer dans la conception d’un système de trading ?
Avant de concevoir un système, posez-vous d’abord cette question : quel est votre objectif d’investissement ? Faire fortune rapidement ? Une croissance stable ? Une croissance rapide ? Quel est votre rendement attendu ? 100 % par an ? 100 % par mois ? 30 % par an ? 30 % par mois ? 200 % par an ? Ou 50 % par an ? Ces questions influencent profondément la manière dont vous devez concevoir votre système.
Ensuite, quelle est votre tolérance au risque ? Êtes-vous capable d’accepter un repli de plus de 30 % ? Supportez-vous un repli inférieur à 20 % ? Seulement jusqu’à 5 % ? Ou refusez-vous toute forme de perte ? Ces interrogations sur le risque sont indispensables. Sans réponse claire à ces points, concevoir un système serait vain, ou du moins non adapté à votre profil.
Un système de trading complet doit inclure sept éléments essentiels :
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Analyse cyclique : comprendre la tendance générale du marché, identifier le cycle actuel (marché haussier, baissier, latéral, etc.).
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Logique opérationnelle : définir la philosophie et la stratégie de base : privilégier les entrées/sorties rapides à court terme ou adopter une approche de détention longue durée ?
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Sélection des actifs : choisir les cryptomonnaies prometteuses selon des critères précis.
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Timing : déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre.
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Règles d’achat/vente : établir des stratégies claires pour entrer et sortir du marché, incluant les conditions précises d’entrée et de sortie.
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Gestion des fonds : allouer intelligemment le capital, éviter la concentration excessive ou une dispersion inefficace, assurer efficacité et sécurité dans l’utilisation des fonds.
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Contrôle des risques : mettre en place des stratégies de gestion des risques, notamment des mécanismes de stop-loss, de gestion des positions, afin de limiter et contrôler les risques d’investissement.
En intégrant soigneusement tous ces éléments, on peut construire un système adapté à son propre profil, augmentant ainsi les chances d’atteindre ses objectifs d’investissement.
Examinons maintenant chaque élément plus en détail.
1. Analyse cyclique
Suivre la tendance est la règle fondamentale de l’investissement. Lorsque le marché général est fortement haussier, la probabilité de succès de vos stratégies, de sélection d’actifs et de timing augmente sensiblement. Même si vos compétences en timing ou en stratégie ne sont pas parfaites, dans un contexte haussier, vous pouvez quand même profiter de la dynamique ascensionnelle. Si vous identifiez clairement une tendance haussière durable, votre psychologie de détention sera plus sereine, vous poussant à acheter aux creux, réduisant ainsi votre coût moyen et maximisant vos profits. À l’inverse, sans jugement clair sur la tendance, l’anxiété domine, entraînant des réactions excessives aux petits mouvements, et donc des erreurs opérationnelles.
En outre, l’analyse cyclique fournit une référence cruciale pour les opérations ultérieures : en période haussière, il faut prendre des positions importantes et concentrées ; en période baissière, il faut limiter fortement l’exposition et diversifier.
2. Logique opérationnelle
La logique opérationnelle peut aussi être appelée stratégie selon les conditions du marché. Toutefois, elle ne peut être définie qu’après avoir analysé la tendance générale du marché, donc sa fiabilité dépend directement de la qualité de cette analyse. La logique opérationnelle est comparable au plan d’une campagne militaire : sa durée, son champ d’action doivent être fixés à l’avance. On ne doit pas modifier le plan pendant le combat, ni envoyer des renforts arbitrairement, ni changer de direction sur un coup de tête.
3. Sélection des actifs
La sélection des cryptomonnaies prend une importance accrue en période haussière. Pour dépasser le marché, il faut choisir ses actifs avec soin et éviter de les changer fréquemment. Les changements répétés font souvent rater les fortes progressions : la pièce vendue s’envole, tandis que celle conservée stagne. La clé du profit en marché haussier réside dans la combinaison d’une position importante et d’une détention prolongée.
Pour les grands fonds institutionnels (gestion supérieure à 100 millions de yuans), la sélection d’actifs est encore plus critique. Comme les fonds longs traditionnels en actions, qui tirent leur avantage concurrentiel de leur capacité à sélectionner les meilleures valeurs, c’est ce critère qui distingue les bons fonds des autres. Tenter de battre le marché par le timing suppose que l’on est plus malin que le marché. Pour des capitaux de l’ordre du million, le timing peut encore fonctionner, mais dès que la taille du capital augmente, l’efficacité du timing diminue fortement.
Quelles caractéristiques doit posséder une cryptomonnaie à fort potentiel ? Observons cela du point de vue d’un manipulateur (« whale »), d’une institution ou d’un « joueur principal » disposant de gros moyens. Si vous étiez un tel acteur, quels critères guideraient votre choix ?
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Une capitalisation circulante modérée : pas trop petite, car une liquidité insuffisante compliquerait les entrées et sorties massives.
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Un thème porteur et tendance, sans bagages négatifs (comme des manipulations antérieures ou une image ternie).
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Des données blockchain solides ou des perspectives d’amélioration fondamentale, permettant ainsi, à haut niveau de prix, de justifier la valorisation via « amélioration des fondamentaux + distributions (airdrops, dividendes, récompenses) + thème », facilitant le désengagement sans effondrement brutal du cours.
4. Timing et règles d’achat/vente
Le timing consiste à déterminer avec précision les moments d’entrée et de sortie. Il s’applique à deux niveaux : les tendances intermédiaires (swing trading) et la spéculation à très court terme. Les règles d’achat/vente définissent strictement la discipline de trading. Par exemple, l’achat doit répondre à un signal technique précis, typiquement un point d’entrée à court terme, suivi d’une hausse rapide. Le timing est le premier levier de contrôle du risque : même en marché haussier, des corrections sévères peuvent survenir, et le rôle du timing est justement d’éviter ces chocs, ainsi que les grandes baisses structurelles. Si les conditions du marché sont mauvaises, rester en cash est recommandé.
Dans un système de trading, les règles d’achat/vente doivent comporter une part de flexibilité et de subjectivité, environ 20 à 30 %. Des règles totalement fixes conduisent à une automatisation rigide, dépourvue d’adaptabilité. Les règles d’achat varient selon la logique opérationnelle et les conditions du marché, produisant différents signaux selon les contextes. Toutefois, un principe fondamental reste immuable : l’achat doit toujours reposer sur un signal technique valide.
Les règles de vente varient également selon la situation du marché et la stratégie. L’objectif de profit détermine la stratégie de prise de bénéfices. La vente ne doit pas nécessairement attendre un signal technique de vente, car à ce moment-là, une ou deux bougies noires ont souvent déjà effrité les gains. Il faut donc anticiper : dès que l’on atteint une zone de profit cible ou un sommet possible, envisager la vente.
Ainsi défini, le système permet au trader de s’adapter aux différentes situations de marché, maximisant les profits tout en maîtrisant les risques.
5. Gestion des fonds
La gestion des fonds repose sur des règles disciplinées. Par exemple : « chaque année fiscale, retirer 10 % des profits réalisés pour les sécuriser » ; « n’ouvrir une nouvelle position qu’après avoir réalisé un gain sur la précédente », etc. Un autre point crucial est l’usage du **levier**. Beaucoup de grands traders dans le milieu des cryptos ont fait fortune grâce au levier, donc le choix d’en utiliser, et à quelle intensité, dépend de chacun. Toutefois, il faut garder à l’esprit une maxime du secteur : « Le profit et la perte ont la même source ». Ce qui vous fait gagner peut aussi vous faire perdre. Il y a autant de fortunes fulgurantes que de ruines brutales. Pour les débutants, l’usage du levier est déconseillé : il amplifie non seulement les mouvements de marché, mais aussi les fluctuations émotionnelles, ce qui conduit souvent à des décisions irrationnelles.
6. Contrôle des risques
Le contrôle des risques repose sur des règles strictes, que chacun adapte selon son expérience. Ces clauses jouent un rôle de dernier rempart, empêchant les erreurs dues à la « cupidité » ou au « jeu de l’espoir ». Respecter rigoureusement ces règles apaise l’esprit, évitant les pertes inutiles causées par des émotions violentes.
Exemple de système de trading
Un système de trading fournit des signaux clairs d’entrée et de sortie, rendant les opérations plus disciplinées. On n’achète ou ne vend que lorsque le système émet un signal, le reste du temps étant consacré à l’attente. Pour les positions ouvertes, qu’elles soient en profit ou en perte, il faut tenir fermement. Pour ceux qui sont en cash, il faut attendre patiemment l’apparition d’un signal avant d’agir.
On parle de système standardisé précisément pour éviter les opérations impulsives. Car l’humain a des faiblesses, et la psychologie joue un rôle central dans le trading. Même un système simple impose une certaine discipline. Par exemple, une stratégie basée sur une simple moyenne mobile : acheter quand le prix est au-dessus, vendre quand il est en dessous. Même une règle absurde comme « acheter quand il y a de la pollution à Pékin, vendre quand il fait beau » constitue un système. De même, certaines « stratégies » simplistes, comme acheter les jours impairs et vendre les jours pairs, sont aussi des systèmes. Bien qu’ils ne soient pas forcément rentables, ils offrent au moins un cadre complet, aidant à éviter les décisions émotionnelles.
Les systèmes les plus complexes exigent des mathématiciens de haut niveau, s’appuyant sur l’informatique et d’immenses bases de données pour créer plusieurs modèles mathématiques sophistiqués, permettant un trading automatisé. Pour le trader ordinaire, un système n’est ni meilleur s’il est plus simple, ni meilleur s’il est plus complexe : seul compte l’efficacité. Simplicité et complexité ne sont pas liées directement à la performance.
Prenons l’exemple classique de la méthode de Granville basée sur la moyenne mobile.
Les quatre règles d’achat de Granville :
(1) Lorsque la moyenne mobile passe progressivement d’une tendance baissière à une stabilisation puis à une hausse, et que le prix franchit la moyenne mobile par le bas, c’est un signal d’achat.
(2) Même si le prix casse temporairement à la baisse sous la moyenne mobile haussière, s’il rebondit rapidement et reprend au-dessus, on peut renforcer la position acheteuse.
(3) Si le prix corrige sans casser la moyenne mobile, puis reprend sa hausse, et que la moyenne continue de monter, c’est toujours un signal d’achat.
(4) Si le prix casse sous la moyenne mobile et s’en éloigne fortement, un fort rebond est probable : c’est aussi un signal d’achat. Mais attention : après rebond, la baisse pourrait reprendre. Ne pas s’attarder, car la tendance globale est affaiblie, et rester engagé mène à l’encerclement.
Les quatre règles de vente de Granville :
(5) Lorsque la moyenne mobile passe d’une tendance haussière à une stabilisation puis à une baisse, et que le prix casse sous la moyenne mobile, c’est un signal de vente.
(6) Même si le prix rebondit au-dessus de la moyenne mobile, s’il retombe rapidement en dessous, et que la moyenne est en baisse, c’est un signal de vente.
(7) Si le prix, situé sous la moyenne mobile, rebondit vers celle-ci mais échoue à la franchir avant de repartir à la baisse, c’est encore un signal de vente.
(8) Si le prix monte brutalement et s’éloigne fortement de la moyenne mobile haussière, le risque spéculatif augmente : un repli est imminent, c’est un nouveau signal de vente.
En résumé, la méthode des huit règles de Granville utilise la moyenne mobile pour analyser les tendances des prix. Elle suit globalement les principes suivants :
Quand la moyenne mobile est en hausse, c’est une opportunité d’achat ; quand elle est en baisse, c’est une opportunité de vente. Le meilleur moment d’achat survient quand la moyenne mobile passe de la baisse à la hausse et que le prix la franchit par le bas. Le moment clé de vente arrive quand la moyenne mobile passe de la hausse à la baisse et que le prix la franchit par le haut.
La méthode de Granville est un exemple simple et bien connu de système de trading, mais elle est trop générique. Elle doit être ajustée précisément selon les différents marchés.
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