Test réel de stratégie 03 | OKX et AICoin Research Institute : Stratégie Martingale
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Test réel de stratégie 03 | OKX et AICoin Research Institute : Stratégie Martingale
De la manière la plus simple, pour vous faire comprendre les stratégies classiques.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesOKX, en collaboration avec la plateforme de données AICoin, lance une série d'études sur des stratégies classiques afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre et apprendre différentes stratégies par l'analyse de dimensions clés telles que les tests de données réelles et les caractéristiques des stratégies, en évitant autant que possible une utilisation aveugle.
La stratégie Martingale, également appelée Dollar Cost Averaging (DCA), est une méthode de trading axée sur la gestion des positions. Son principe fondamental est « doubler sa mise en cas de perte pour ramener le prix moyen, réinitialiser après un gain ». Elle consiste principalement à doubler le montant investi après chaque perte, jusqu'à ce qu'une victoire compense toutes les pertes précédentes. Cette stratégie repose sur l'hypothèse que, tant que le capital est suffisant, une victoire finale couvrira toutes les pertes antérieures et générera un profit. Considérée comme une stratégie à risque élevé, Martingale convient aux traders disposant d’un capital important et capables de supporter des pertes potentiellement importantes.
Dans le marché des cryptomonnaies, cette stratégie se décline principalement sous deux formes : DCA au comptant (spot) et DCA sur contrat.
Le numéro 03 présente la stratégie Martingale, testant concrètement [DCA spot et DCA contrat] selon trois modèles de données :
Modèle 1 : DCA contrat vs DCA spot dans un cycle opérationnel de 5 minutes en tendance haussière
Modèle 2 : DCA contrat vs DCA spot dans un cycle opérationnel de 5 minutes en tendance baissière
Modèle 3 : DCA contrat vs DCA spot dans un cycle opérationnel de 5 minutes en marché latéral (range)
Critères standard des tests de données de cet article :
DCA long (achat) : ouvrir une position à l’activation du marché, puis acheter davantage en cas de baisse. Jusqu’à 5 achats supplémentaires sont possibles, avec un stop-loss défini lors du 5ᵉ achat. Lorsque le marché remonte vers le prix cible, une vente unique permet de réaliser un profit.
DCA sur contrat : suit la logique du DCA long mais inclut également une opération de vente initiale. Une vente est effectuée au démarrage du marché ; si le prix augmente, des ventes supplémentaires sont réalisées, jusqu’à 5 fois maximum, avec un stop-loss fixé lors du 5ᵉ ajout. Lorsque le marché corrige et atteint le niveau cible, un achat unique permet de générer un profit.
Résumé en une phrase du DCA spot et du DCA contrat : en marché latéral, le DCA sur contrat est plus adapté ; en tendance nettement haussière, le DCA spot est préférable — tout en restant vigilant face aux risques.
Comparaison avantages/inconvénients
Les deux formes de la stratégie Martingale suivent le même principe de base : augmenter l'échelle de trading en cas de perte afin d'abaisser le coût moyen, espérant que le gain final compensera toutes les pertes antérieures. Toutefois, elles présentent des différences notables en termes d'exécution, de profil de risque et de contexte d'application. Le choix de la stratégie doit s'ajuster dynamiquement selon l'appétit au risque du trader et l'évolution du marché, accompagné de mesures de gestion des risques appropriées pour limiter les pertes potentielles.
Que ce soit le DCA spot ou le DCA contrat, tous deux sont considérés comme des stratégies axées sur la gestion des positions. Le DCA spot vise à réduire le coût moyen via des achats croissants, mais expose au risque d'une chute continue ; le DCA contrat amplifie à la fois gains et risques grâce aux positions croissantes, avec un risque accru de liquidation.
Modèle 1
Ce modèle correspond à : DCA contrat vs DCA spot en tendance haussière sur un cycle de 5 minutes
Image 1 : DCA contrat en tendance haussière sur cycle de 5 min ; Source : AICoin
Image 2 : DCA spot en tendance haussière sur cycle de 5 min ; Source : AICoin
Modèle 2
Ce modèle correspond à : DCA contrat vs DCA spot en tendance baissière sur un cycle de 5 minutes
Image 3 : DCA contrat en tendance baissière sur cycle de 5 min ; Source : AICoin
Image 4 : DCA spot en tendance baissière sur cycle de 5 min ; Source : AICoin
Modèle 3
Ce modèle correspond à : DCA contrat vs DCA spot en marché latéral sur un cycle de 5 minutes
Image 5 : DCA contrat en marché latéral sur cycle de 5 min ; Source : AICoin
Image 6 : DCA spot en marché latéral sur cycle de 5 min ; Source : AICoin
Analyse et conclusion
Les fortes fluctuations ne favorisent pas la stratégie DCA sur contrat, qui convient mieux aux marchés oscillants. Le DCA court sur contrat convient aux marchés latéraux et baissiers, tandis que le DCA long convient aux marchés latéraux et haussiers. Le DCA spot peut obtenir de bons résultats en tendance haussière.
La stratégie DCA sur contrat montre une forte adaptabilité dans différents environnements de marché, particulièrement avantageuse en période de consolidation. Le DCA spot performe bien en marché haussier, mais moins en marché latéral ou baissier. Grâce à des transactions plus fréquentes et un taux de réussite plus élevé, le DCA sur contrat génère des profits, mais comporte aussi des risques accrus. Moins actif, le DCA spot pourrait convenir davantage aux traders à long terme ou aux profils prudents.
En règle générale, lorsque le paramètre de rajout est fixé à 1, ces stratégies se comportent de façon similaire au grid trading. Mais quand il est réglé à 2 (ou plus), cela peut entraîner une demande de capital très élevée et une pression psychologique importante. En particulier, le Martingale sur contrat, amplifié par l'effet de levier, présente un risque accru pouvant conduire à la liquidation.
Plus précisément :
Choix de la stratégie selon l’appétit au risque
Forte tolérance au risque : envisager le DCA sur contrat, surtout en marché latéral.
Faible tolérance au risque : opter pour le DCA spot, notamment en tendance haussière marquée.
Adapter à la tendance du marché
Tendance haussière : les deux stratégies peuvent être envisagées, avec prise de profit opportune.
Tendance baissière : usage prudent, éventuellement ajustement ou observation temporaire.
Marché latéral : le DCA sur contrat offre probablement un meilleur potentiel.
Ajustement dynamique
S’adapter souplement à l’évolution du marché, sans s’enfermer dans un seul modèle.
Gestion des risques
Définir des points de stop-loss, limiter le volume par transaction, diversifier pour réduire l’exposition.
Stratégie combinée
Associer DCA spot et DCA contrat pour équilibrer risque et rendement.
Apprentissage continu et optimisation
Rebattre régulièrement les performances, affiner la stratégie selon les nouvelles données du marché.
Prendre en compte les facteurs externes
Au-delà de l’analyse technique, surveiller les facteurs macroéconomiques et les actualités sectorielles susceptibles d’affecter le marché.
En appliquant judicieusement ces stratégies et en les ajustant selon son profil et l’environnement de marché, un trader peut mieux gérer ses risques et améliorer ses chances de rentabilité. Néanmoins, gardez toujours à l’esprit que le marché des cryptomonnaies est très volatil : n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Stratégie Martingale OKX & AICoin
Actuellement, le trading de stratégies sur OKX propose une gamme variée et pratique de produits stratégiques. Les versions spot et contrat de la stratégie Martingale ont été largement optimisées pour s’adapter aux habitudes et besoins des utilisateurs de cryptomonnaies. Deux modes de création sont proposés selon le niveau d’expérience : manuel et intelligent.
Le mode manuel permet aux traders de définir eux-mêmes les paramètres selon leur analyse du marché. Il convient surtout aux traders expérimentés et dotés d’un solide capital. Les utilisateurs ordinaires sont invités à utiliser le mode intelligent, où ils sélectionnent des paramètres recommandés par le système OKX en fonction de leur profil de risque, pour définir le montant des transactions et le rythme d’achat.
Les paramètres recommandés par le système sont calculés à partir d’analyses historiques et de la volatilité des actifs, via des algorithmes internes d’OKX, offrant ainsi une certaine autorité et une référence fiable. S’inspirant des pratiques traditionnelles de segmentation des investisseurs en bourse, le mode intelligent adapte les recommandations selon trois niveaux — conservateur, équilibré et offensif — en tenant compte du patrimoine et de la capacité de risque de l’utilisateur.
Comment accéder à davantage de stratégies sur OKX ? Les utilisateurs peuvent ouvrir l’application OKX ou visiter le site web, aller dans la section « Trading », choisir « Trading de stratégies », puis cliquer sur « Place des stratégies » ou « Créer une stratégie » pour commencer. En plus de créer leurs propres stratégies, les utilisateurs peuvent copier ou suivre des « Stratégies premium » ou celles proposées par des « fournisseurs de signaux » disponibles sur la place des stratégies.
Le trading de stratégies OKX offre plusieurs avantages clés : simplicité d’utilisation, faibles frais et sécurité renforcée. Sur le plan opérationnel, OKX fournit des paramètres intelligents pour aider à configurer scientifiquement les stratégies, ainsi que des tutoriels textuels et vidéo pour faciliter l’apprentissage rapide. Concernant les frais, OKX a entièrement modernisé son système, réduisant significativement les coûts de transaction. En matière de sécurité, OKX dispose d’une équipe spécialisée composée d’experts mondiaux offrant une protection de niveau bancaire.
Comment accéder à la stratégie DCA d’AICoin ?
DCA multi-devises : dans la barre latérale gauche du produit AICoin, rendez-vous dans « Stratégie », puis sélectionnez « DCA multi-devises ». Là, vous trouverez les stratégies DCA multi-devises recommandées par AICoin selon les conditions actuelles du marché.
DCA spot : dans la barre latérale gauche d’AICoin, allez dans « Marché », puis choisissez « DCA spot ». Après clic, vous verrez les stratégies DCA spot adaptées à la paire de trading sélectionnée. DCA contrat : dans la section « Marché », sélectionnez « Indicateurs personnalisés / Backtesting / Compte réel », cherchez « DCA contrat » dans « Indicateurs communautaires » pour trouver le code de la stratégie.
Avertissement
Cet article est fourni à titre informatif uniquement, reflète uniquement le point de vue de l’auteur et ne représente pas la position d’OKX. Il ne constitue en aucun cas (i) un conseil ou une recommandation de trading ; (ii) une offre ou une sollicitation d’achat, de vente ou de détention d’actifs numériques ; (iii) un avis financier, comptable, juridique ou fiscal. Nous ne garantissons pas l’exactitude, l’intégralité ou l’utilité de ces informations. La détention d’actifs numériques (y compris stablecoins et NFTs) comporte des risques élevés et peut connaître des fluctuations importantes. Vous devez soigneusement évaluer si le trading ou la détention d’actifs numériques convient à votre situation financière. Pour toute question spécifique, consultez un professionnel juridique/fiscal/trading. Vous êtes responsable de comprendre et de respecter les lois et réglementations locales applicables.
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