통찰 데이터 03호｜FMZ 퀀트 & OKX: 일반인이 어떻게 양적 거래를 할 수 있을까? 답은 여기에 다 있다!
암호화폐 시장에서 데이터는 항상 거래 결정의 중요한 근거가 된다. 복잡한 데이터 속에서 유의미한 정보를 발굴하여 거래 전략을 최적화하는 방법은 오랫동안 시장에서 논의되는 주제였다. 이에 OKX는 『데이터 통찰(Data Insights)』 코너를 특별 기획하였으며, AICoin, Coinglass 등 주요 데이터 플랫폼 및 관련 기관과 협력해 일반 사용자들의 니즈를 바탕으로 보다 체계적인 데이터 분석 방법론을 도출하고자 한다.
이번 『데이터 통찰』에서는 OKX 전략팀이 FMZ(발명자 양화) 기관과 함께 양적 거래(퀀트 트레이딩) 개념을 심층적으로 탐구하고, 일반인이 어떻게 양적 거래에 입문할 수 있는지 자세히 다루었다. 독자 여러분께 도움이 되기를 바란다.
OKX 전략팀: OKX 전략팀은 경험 많은 전문가들로 구성되어 있으며, 글로벌 디지털 자산 전략 분야의 혁신을 추구한다. 팀은 시장 분석, 리스크 관리, 금융 공학 등 다양한 분야의 전문가들을 포괄하며, 깊이 있는 전문 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 OKX의 전략적 발전을 견인하고 있다.
FMZ 양화 팀: 발명자 양화(FMZ Quant)는 암호화폐 양적 거래 사용자를 위한 전문 솔루션을 제공하는 데 집중하는 기업이다. FMZ는 사용자에게 전략 작성 및 백테스팅, 양적 거래 엔진, 알고리즘 거래 서비스, 데이터 분석 도구 등 포괄적인 양적 거래 기능을 제공할 뿐 아니라 활발한 개발자 커뮤니티도 운영하고 있어 사용자들이 자유롭게 교류하고 경험을 공유할 수 있다.
1. 양적 거래란 무엇인가?
OKX 전략팀: 양적 거래란 본질적으로 수학 모델과 통계적 방법을 활용해 프로그램으로 자동으로 거래 전략을 실행하는 방식이다. 수작업 거래처럼 개인의 판단에 의존하지 않고, 대신 과거 데이터, 알고리즘, 기술 지표 등을 통해 시장을 분석하고 거래 기회를 찾아 자동으로 거래를 수행한다. OKX의 전략 로봇은 강력하고 유연한 자동화 거래 도구를 제공하며, 그리드 전략, 마틴 전략 등 다양한 전략을 지원하고 백테스트와 시뮬레이션 거래도 가능해 사용자가 다양한 시장 환경에서 가장 적합한 도구를 찾도록 돕는다.
FMZ 양화 팀: 양적 거래는 프로그래밍 거래라고도 하며, 사실상 신비로운 것이 아니다. 사용자가 거래소 웹사이트나 소프트웨어에서 가격 정보 조회, 계좌 확인, 주문 등의 작업을 수행할 때마다 해당 API를 통해 거래소 서버와 연결되며, 서버는 사용자의 요청에 따라 데이터를 반환한다. API는 특정 네트워크 링크에 접속해 응답 정보를 받는 것으로 이해할 수 있다. 예를 들어 브라우저에서 https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP 링크를 열면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다:
{"code":"0","data":[{"fundingRate":"0.0001510608984383","fundingTime":"1717401600000","instId":"BTC-USDT-SWAP","instType":"SWAP","maxFun
여기서 "fundingRate":"0.0001510608984383"는 BTC-USDT 무기한 선물계약의 현재 자금 조달 비용(펀딩 비용)이며, 링크 내 instId=BTC-USDT-SWAP을 다른 코인으로 변경하면 해당 코인의 펀딩 비용 정보를 얻을 수 있다. 마찬가지로 적절한 파라미터를 입력해 해당 API 링크에 접근함으로써 웹사이트나 앱에서 수행하는 대부분의 작업을 완료할 수 있다. 이러한 일련의 과정이 프로그램에 의해 제어되고 사전 설정된 목적(거래 또는 기타 작업)을 수행한다면 이것이 바로 양적 거래이다.
결국 원래 모든 정보 수집과 주문, 거래 의사결정은 우리의 두뇌가 수행했지만, 이제 그 과정 전부 또는 일부를 프로그램이 대신 수행하게 되는 것이다.
2. 어떤 유형의 사용자에게 적합한가?
OKX 전략팀: OKX를 예로 들면, 당사의 양적 거래 도구는 다양한 배경과 선호를 가진 사용자에게 적합하다. 초보자든 숙련자든 모두 쉽게 시작할 수 있다.
• 초보자 사용자(양적 거래 경험이 없거나 거의 없는 거래자)의 경우 다음과 같은 지원을 제공한다:
1) 사용하기 쉬운 인터페이스와 사전 설정 전략: 그리드 전략, 정기 투자 전략 등 플랫폼에서 미리 설정된 전략을 선택할 수 있으며, 이러한 전략은 복잡한 설정이나 깊은 시장 지식 없이도 사용 가능하다. 사용자는 몇 가지 매개변수만 설정하면 즉시 사용할 수 있으므로 프로그래밍이나 고난도 기술 지식이 필요 없다.
2) 시뮬레이션 거래 및 백테스팅: 다양한 매개변수 설정하에서 전략의 잠재적 성과를 확인할 수 있어 실제 거래 시 위험을 줄일 수 있다. 이러한 기능은 실제 자금을 투입하기 전에 경험을 축적하도록 돕는다.
• 숙련자 사용자(일정한 양적 거래 경험 또는 기술 능력을 갖춘 거래자)의 경우, OKX 전략 로봇은 그리드 전략, 마틴 전략 등 다양한 고급 매개변수를 제공하며, TradingView PineScript 신호 전략과 같이 프로그래밍 및 데이터 분석 능력을 갖춘 사용자에게 적합한 고도로 맞춤화된 전략도 지원한다.
FMZ 양화 팀: 우리가 자주 접하는 사용자는 대략 다음과 같은 4가지 유형이 있다:
• 전문 거래자: 전문 거래자로서 거래는 생존의 기반이므로, 자신을 보조할 수 있는 모든 첨단 도구를 습득해야 하며, 따라서 양적 거래는 거의 필수다. 전문 거래자는 이미 성숙하고 수익성이 있는 전략을 갖고 있으며, 이를 프로그램화함으로써 더 많은 거래소와 상품에 적용해 거래 효율을 배로 높일 수 있다.
• 프로그래밍 애호가: 프로그래밍 배경을 가진 개인 거래자들에게 양적 거래 도구는 자신의 코딩 기술을 디지털 자산 시장과 결합할 수 있는 훌륭한 기회를 제공한다. 이들은 자신의 요구에 맞춰 거래 전략을 커스터마이징하거나 거래 도구를 개발하고, 백테스트를 통해 전략 효과를 최적화할 수 있다. 이는 초기 학습 시간을 크게 절약할 수 있다.
• 효과적인 전략이 필요한 거래자: 안정적인 거래 전략을 아직 확보하지 못한 거래자들도 양적 거래 도구로부터 도움을 받을 수 있다. 이러한 도구는 일반적으로 전략 라이브러리와 전략 마켓플레이스를 포함하며, 거래자는 오픈소스 전략을 테스트하고 데이터 분석 및 백테스트 방법을 통해 자신에게 맞는 전략을 찾을 수 있다.
• 학습 능력을 갖춘 일반 거래자: 프로그래밍 배경이 없더라도 일반 거래자는 양적 거래 도구가 제공하는 자동화 기능을 통해 혜택을 얻을 수 있다. FMZ 양화와 같은 기성 양적 거래 플랫폼을 사용하면 쉽게 거래 전략을 설정하고 백테스트 기능을 활용해 전략 효과를 평가함으로써 실제 운영에서 거래 효율을 높이고 인간의 실수를 줄일 수 있다.
3. 수작업 거래와 비교했을 때 장점과 단점은 무엇인가?
OKX 전략팀: 양적 거래의 장점은 보다 체계적이고 객관적이며, 사전 설정된 알고리즘과 규칙에 따라 거래를 실행함으로써 감정이 의사결정에 미치는 영향을 피할 수 있다는 점이다. 또한 거래 효율성이 매우 높아 대량의 데이터 처리와 고빈도 거래가 가능하며, 24시간 쉬지 않고 시장 기회를 포착할 수 있다. 사용자는 과거 데이터를 통해 전략을 테스트하고 최적화함으로써 전략의 신뢰성과 검증 가능성을 높일 수 있다.
그러나 양적 거래도 완벽하지 않다. 우선, 고급 전략의 경우 전문적인 통계 및 금융 지식이 필요해 복잡성이 높고 진입 장벽이 상대적으로 높다. 또한 양적 거래는 전략 매개변수 최적화를 위해 과거 데이터에 지나치게 의존할 수 있는데, 실제 시장 성과는 기대에 못 미칠 수 있다. 시장 가격은 랜덤 워크 가설에 따라 변동하므로 과거 성과가 미래 수익 가능성을 반드시 예측하지는 못한다. 이를 '과적합(overfitting)'이라고 한다. 마지막으로 양적 거래 전략은 서로 다른 시장 조건에서 성과가 요동칠 수 있으므로 지속적인 조정과 최적화가 필요하다.
FMZ 양화 팀: 실제로 수작업 거래와 양적 거래는 서로 대립되는 관계가 아니다. 우수한 양적 거래자는 종종 우수한 수작업 거래자이기도 하다. 두 거래 방식은 서로 보완되며, 결합해 사용하면 더 큰 이점을 얻을 수 있다. 우수한 양적 거래자는 시장을 깊이 이해해야 한다. 시장은 복잡하고 변화무쌍하며, 양적 거래는 데이터와 알고리즘에 의존하지만, 그 기반은 여전히 시장에 대한 심오한 이해에 있다. 시장의 작동 메커니즘, 영향 요인, 다양한 자산 간의 관계를 이해해야만 효과적인 거래 전략을 설계할 수 있다. 따라서 양적 거래자는 탄탄한 시장 지식을 갖춰야 하며, 이는 일반적으로 수작업 거래를 통해 축적된다.
우리의 경험에 따르면, 주요 장점은 다음과 같이 3가지다:
1. 전략의 자동 실행, 수동 개입 회피
때로 전략 자체는 수익을 낼 수 있음에도 불구하고 지속적인 인간의 개입이 오히려 손실을 초래한다. 프로그래밍 거래는 사전 설정된 거래 전략을 자동으로 실행하므로 인위적 개입이 불필요하다. 거래자는 매수 및 매도 조건을 설정해두면, 조건이 충족될 때 프로그램이 자동으로 거래를 수행함으로써 감정의 요동과 인간의 실수를 피할 수 있다. 프로그램은 24시간 지속적으로 실행되며 장시간 모니터링이 필요 없다.
2. 저지연, 고빈도, 복잡한 계산이 필요한 거래를 만족시킬 수 있음
수작업 거래는 사람의 반응 속도와 계산 능력에 제한되어 프로그램 실행과 비교할 수 없을 정도로 느리며, 이러한 요구는 오직 양적 거래만이 만족시킬 수 있다.
3. 양적 거래는 과거 데이터를 이용해 거래 전략의 백테스트 및 최적화가 가능함
전략이 과거 시장에서 어떻게 작동했는지를 시뮬레이션함으로써 전략의 유효성을 평가할 수 있다. 이를 통해 실전 거래 전에 전략을 최적화해 수익 가능성을 높일 수 있다. 반면 많은 수작업 거래자들은 감각에 의존해 실전에서 높은 시간과 금전 비용을 들이며 시행착오를 겪는다. 실제로 대부분의 양적 전략은 데이터 분석을 통해 도출된다.
물론 양적 거래도 완벽하지 않으며, 다음과 같은 단점도 존재한다:
1. 기술 요구도 높음:
수작업 거래에 비해 양적 거래는 추가적인 프로그래밍 및 데이터 분석 능력이 필요해 진입 장벽이 높다. 양적 거래 초보자는 막대한 시간을 투자해 학습해야 하며, 그 투자에 따른 수익을 보장받지 못한다.
2. 비용이 높음:
양적 거래 시스템 구축 및 유지 관리 비용이 높으며, 특히 고빈도 거래의 경우 많은 하드웨어 및 데이터 자원이 필요하다. 이러한 고정 비용은 전략이 수익을 내든 손실을 내든 반드시 발생한다.
3. 시장 리스크:
양적 거래는 인간의 실수를 줄일 수 있지만 시장 리스크는 여전히 존재하며, 전략 실패로 인해 심각한 손실이 발생할 수 있다. 양적 전략은 사전에 작성되고 과거 데이터를 기반으로 백테스트되기 때문에 한계가 있으며 시장 외부의 변화를 따라가지 못할 수 있다. 반면 수작업 거래자는 시장의 다양한 정보를 신속하게 종합 판단하고 시세 변화에 민감하게 반응할 수 있다.
4. 초보자는 어떻게 시작해야 하나?
OKX 전략팀: 전반적으로 말해 양적 거래는 초보자에게 도전 과제가 될 수 있지만, 입문이 불가능한 것은 아니다. 아래는 초보자 사용자가 양적 거래를 잘 익히는 데 도움이 되는 제안이다:
1. 기초 지식 학습: 먼저 기본 전략 원리와 각 매개변수가 전략 성과에 미치는 영향을 이해하는 것이 성공의 첫걸음이다.
2. 적절한 전략 로봇 선택: 시장 상황 판단에 따라 적합한 전략 로봇을 선택한다. 예를 들어 횡보장에서는 그리드 전략이 좋은 선택이 될 수 있다.
3. 간단한 전략부터 시작: 가장 기초적인 거래 전략부터 시작해 점차 익히고 실현한 후, 점차 더 복잡한 전략을 도입한다.
4. 리스크 관리에 주목: 효과적인 리스크 관리 및 손절 전략을 수립하고 실행하는 법을 배운다.
FMZ 양화 팀: 프로그래밍 거래를 언급하면 많은 사람들이 진입 장벽이 높고 기술이 복잡하다고 생각한다. 그러나 현재 프로그래밍 거래를 배우는 것은 매우 쉬워졌다. 거래소는 일반적인 전략을 이미 통합해 제공하며, FMZ 양화와 같은 기관이 원스톱 서비스를 제공하고, ChatGPT 같은 대규모 언어 모델이 프로그래밍을 보조해주므로 초보자도 프로그래밍 거래를 입문하고 심지어 숙달하는 현실적인 경로가 있다. 유일한 장애물은 실행력뿐이다. 거래에 처음 입문하면서 많은 아이디어를 가지고 있는 사용자라면 프로그래밍 거래를 배우는 것이 큰 도움이 될 것이다. 아래는 프로그래밍 기초가 전혀 없는 디지털 자산 거래자에게 적합한 입문 단계다:
1. 기초 양적 전략 익히기:
OKX 거래소의 전략 거래 모듈을 익히면 전략 거래에 대한 초보적인 이해를 할 수 있다. 대부분의 거래자에게는 이러한 기능으로 충분하다. 더 많은 아이디어를 실현하고 싶다면 계속해서 심화 학습할 수 있다.
2. 프로그래밍 언어 학습:
JavaScript(JS)와 Python을 추천하며, 기본 사용법만 익히면 된다. 전략 작성 시 학습과 실천을 병행하면 빠르게 실력이 향상된다. JS는 비교적 간단하며 FMZ 플랫폼에는 간단한 것부터 복잡한 것까지 다양한 오픈소스 전략이 참고용으로 제공된다. Python은 데이터 처리에 가장 널리 쓰이는 언어이며 Jupyter Notebook과 함께 통계 분석을 하는 데 매우 편리하다. 이 과정에서 데이터 분석 지식도 익힐 수 있다. 관련 Python 서적과 강의는 매우 많으며 『Python을 활용한 데이터 분석』을 추천한다. 기초 학습을 바탕으로 하루 4시간씩 공부하면 약 1~2주 정도 소요된다.
3. 기초 양적 거래 서적 읽기:
관련 서적이 많으므로 직접 검색해볼 수 있다. 빠른 속도로 읽으며 전략 유형, 리스크 통제, 전략 평가 등에 대해 이해할 수 있다. 양적 거래는 금융, 수학, 프로그래밍을 아우르며 내용이 매우 풍부하다. 실제로 시장에 적용 가능한 전략은 책에서 직접 찾을 수 없다. 관련 서적, 리서치 리포트, 논문을 읽는 것은 장기적인 과정이다.
4. 거래소 API 문서 및 예제 학습 후 실전 전략 배포:
FMZ 양화 플랫폼을 통해 입문하는 것을 추천한다. 풍부한 문서와 예제가 실전 진입 장벽을 크게 낮춰준다. 이 단계에서는 기본 전략 구조를 익히고, 에러 처리, 접근 빈도 제어, 전략 내결함성, 리스크 통제 등 일반적인 문제를 해결할 수 있어야 한다. 가격 알림, 아이스버그 주문 등 간단한 모듈을 작성해 실전 전략 작성 능력을 기르고, 그리드 전략, 균형 전략 등의 기초 전략을 백테스트한다. 관련 그룹에 가입해 올바른 질문 방법과 게시물 검색 방법을 익힌다.
5. 백테스트 및 시뮬레이션 거래를 통해 전략 검증 후 완성하고, 실전 거래 시작:
숙련된 거래자는 이미 자신만의 전략 아이디어를 가지고 있으므로 백테스트 및 시뮬레이션을 통해 전략을 검증하고 완성한 후 실전 거래를 시작할 수 있다. 하나의 완전한 전략을 완성하고 주문이 자동으로 실행되는 모습을 보는 것은 이루 말할 수 없는 기쁨이다. 만약 자신만의 전략이 없다면 먼저 오픈소스 전략의 백테스트, 여러 거래쌍의 그리드 전략 등을 수행하며 실전 프로그래밍 능력을 기르는 것도 좋다.
6. 끊임없이 읽고, 생각하고, 교류하고, 분석하고, 백테스트하고 실전 연습을 반복:
난이도가 점점 높아지고 학습이 심화됨에 따라 능력도 계속 향상될 것이다.
5. 양적 거래 사용 시 주의사항은 무엇인가?
OKX 전략팀:
사실 우리는 사용자가 양적 거래를 사용할 때 다음 세 가지를 주의해야 한다고 본다:
1. 양적 거래는 반드시 수익을 보장하는가?
많은 사람들이 양적 거래가 복잡한 알고리즘과 데이터 분석에 의존하므로 반드시 안정적인 수익을 낼 수 있다고 생각한다. 그러나 양적 거래는 수익을 보장하지 않는다. 양적 전략이 데이터와 알고리즘을 통해 거래 결정을 최적화하긴 하지만 시장의 불확실성, 모델 가정의 오류, 전략의 과적합 등으로 인해 손실이 발생할 수 있다. 양적 거래 역시 시장 리스크와 전략 실패 리스크에 직면해 있다. 핵심은 다양한 시장 상황에서 적절한 전략을 선택하고 전략 매개변수를 합리적으로 설정하는 것이다.
2. 양적 거래는 대형 기관 및 고자산 사용자만의 전유물인가?
개인 투자자들도 시중의 양적 거래 플랫폼과 오픈소스 도구를 활용해 양적 거래에 참여할 수 있다. 예를 들어 OKX가 제공하는 그리드 전략, 마틴 전략, 신호 전략 등은 무료로 사용 가능하다. 고빈도 거래는 높은 자본과 기술 장벽이 필요하지만, 위와 같은 전략 유형은 반드시 막대한 자금이 필요하지는 않다.
3. 백테스트 결과가 미래 성과를 의미하는가?
백테스트는 전략을 평가하는 수단일 뿐, 미래 성과를 보장하지 않는다. 시장 환경 변화, 모델 가정의 편차, 과적합(과거 데이터에 대한 과도한 최적화) 등으로 인해 실제 거래 성과가 기대에 못 미칠 수 있다. 백테스트 결과는 현실적인 시장 조건과 견고한 리스크 관리를 함께 고려해 신뢰성을 평가해야 한다.
FMZ 양화 팀: 사실 대부분의 사람이 양적 거래를 깊이 이해하지 못하고 쉽게 오해를 하곤 한다. 우리는 이러한 흔한 오해들을 정리해 독자들과 공유한다:
1. 양적 거래는 반드시 수익을 낼 수 있는가?
많은 거래자들이 수작업 거래에서 손실을 본 후 양적 거래로 전환하며 이를 구세주처럼 여기고 빠르게 수익을 내고자 한다. 그러나 수익 여부는 도구 자체보다 전략의 논리에 더 달려 있다. 이상적인 자동 거래 전략을 개발했다 해도 실제 거래에서 예상치 못한 문제가 발생해 전략 효과가 기대에 못 미칠 수 있다. 따라서 프로그래밍 거래는 수익을 보장하지 않으며, 전략을 지속적으로 최적화하고 조정해야 한다.
2. 양적 거래는 실수를 범하지 않는가?
양적 거래는 인간의 실수를 줄이지만 다른 형태의 실수도 유발할 수 있다. 예를 들어 API-Key 유출로 인해 계정 자금이 악의적으로 조작될 수 있다. 또한 전략 내 버그 또는 처리되지 않은 예외 상황으로 잘못된 거래가 발생해 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 이러한 문제를 방지하려면 엄격한 보안 조치를 취하고 거래 프로그램 배포 전 충분한 테스트와 검증을 통해 프로그램의 견고성과 신뢰성을 확보해야 한다.
마치며
이상은 OKX가 선보이는 『데이터 통찰』 코너의 세 번째 내용으로, 양적 거래 입문 방법과 주의사항 등 핵심 문제에 집중하였다. 관심 있는 거래자들이 양적 거래를 보다 체계적으로 이해하고 현명한 거래 결정을 내리는 데 도움이 되기를 바란다. 향후 시리즈 기사에서는 다양한 거래 성향을 가진 거래자들을 위해 더 많은 실용적인 데이터 활용/분석 방법을 소개할 예정이다.
위험 고지 및 면책 조항
본 문서는 참고용으로만 제공된다. 본문은 저자의 견해를 나타내며 OKX의 입장과는 무관하다. 본문은 (i) 투자 조언 또는 권유, (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공할 의도가 없다. 보유한 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)은 높은 리스크를 수반하며, 가격이 급격히 변동할 수 있다. 귀하는 자신의 재정 상태를 신중히 고려해 디지털 자산 거래 또는 보유가 적합한지 판단해야 한다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가에게 문의하시기 바란다. 귀하는 현지 적용 가능한 법률 및 규정을 스스로 이해하고 준수할 책임이 있다.
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