TechFlow 情報によると、10月4日、金十の報道を引用して、ShaunZhouが率いるモルガン・スタンレーの金利ストラテジストは、米国債オプションの価格形成から、10月1日から始まった米国政府のシャットダウンが少なくとも10日間、最長で29日間続く可能性があると指摘した。国債先物オプションは「重要な経済指標発表日のリスクプレミアムを価格に織り込む」とのこと。モルガン・スタンレーのストラテジストはレポートで、延期された経済指標の発表時期がまだ確定していないものの、オプション市場では複数の将来日に対して確率分布に基づいてリスクプレミアムが価格付けされると説明している。この分析は1日間のストラドルオプションの価格に基づくもので、このオプション構造は同じ行使価格のプットおよびコールオプションを同時に購入または売却するものである。ストラドルオプションのいわゆるブレークイーブンポイントとは、買い手が利益を得るために市場がどれだけ変動する必要があるかを示す。レポートによれば、雇用統計発表日のブレークイーブンポイントは、前後数日と比べて通常5ベーシスポイント高くなるという。2013年と同様に、9月の雇用統計が政府のシャットダウン終了後4営業日に発表されると仮定した場合、市場はシャットダウン期間が10～29日間となる確率がより短いまたは長い期間よりも高いと示唆している。
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