TechFlow, 17 septembre – Sur le marché des contrats à terme sur les taux fed funds du CME, un « trader mystère » se protège actuellement contre une surprise extrêmement accommodante lors de la décision de la Réserve fédérale cette semaine. Selon les observations du chercheur Ed Bolingbroke, lundi a vu le plus gros échange d'histoire sur les contrats à terme sur les taux fed funds aux extrémités de la courbe. Cette transaction implique 84 000 contrats pour octobre, représentant un risque de 3,5 millions de dollars par point de base.
Le CME a confirmé cette opération sur la plateforme X. Le prix et le moment de ce gros échange correspondent aux caractéristiques d’un acheteur. Étant donné que le marché des swaps a déjà intégré une baisse de 25 points de base, cette opération suggère que le trader mystère pourrait couvrir un risque de baisse de 50 points de base lors de la décision de la Fed mercredi.
