Stratégie en pratique 02｜OKX et Institut de recherche AICoin : stratégie en grille
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Stratégie en pratique 02｜OKX et Institut de recherche AICoin : stratégie en grille
De manière simple, je t'accompagne pour comprendre les classiques de la stratégie.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesOKX, en collaboration avec la plateforme de données de qualité AICoin, lance une série d'études sur des stratégies classiques afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre et apprendre différentes stratégies par l'analyse de dimensions clés telles que les tests de données réelles et les caractéristiques stratégiques, en évitant autant que possible une utilisation aveugle.
Le trading en grille est une stratégie systématique dont le principe fondamental consiste à diviser un intervalle de prix prédéfini en plusieurs grilles pour effectuer des opérations contracycliques : acheter lors de la baisse des prix et vendre lors de la hausse. Cette stratégie maintient un équilibre entre positions longues et courtes, exécute automatiquement les transactions afin de réduire les interférences émotionnelles, et accumule des gains grâce à des opérations fréquentes à faible montant. Elle insiste sur l'ajustement flexible des paramètres pour s’adapter aux évolutions du marché, met l’accent sur le contrôle des risques et la gestion des fonds, et convient particulièrement à un fonctionnement prolongé dans un marché oscillant. Bien qu’elle excelle dans un marché latéral, elle peut manquer les grandes tendances. La mise en œuvre réussie du trading en grille nécessite une application souple de ces principes selon l’actif spécifique et l’environnement du marché, tout en contrôlant soigneusement les risques et en évitant un effet de levier excessif.
En général, les stratégies en grille se divisent en deux types : grille au comptant et grille sur contrat. Parmi celles-ci, la grille sur contrat se subdivise en trois modes : mode long, mode court et mode neutre, chacun adapté à des conditions de marché spécifiques. (Remarque : le « mode neutre sur contrat » sera désormais simplement appelé « grille neutre sur contrat »).
Dans cet épisode 02 consacré à la stratégie en grille, trois modèles de données sont utilisés pour tester en pratique la [grille neutre sur contrat & grille au comptant] :
Modèle 1 : grille neutre sur contrat et grille au comptant dans un cycle de fonctionnement de 1 heure en marché latéral
Modèle 2 : grille neutre sur contrat et grille au comptant dans un cycle de fonctionnement de 4 heures en marché baissier oscillant
Modèle 3 : grille neutre sur contrat et grille au comptant dans un cycle de fonctionnement journalier en marché haussier oscillant
Dans les tests de données de cet épisode, les critères de fonctionnement de la grille neutre sur contrat sont les suivants : prenant comme centre le prix du marché du couple de trading au moment du lancement de la stratégie, on détermine les limites inférieure et supérieure de la grille. Les ordres sont placés au-dessus et en dessous du prix du marché. Lorsque le prix franchit une grille vers le haut, une vente à découvert est effectuée ; chaque fois que le prix casse une grille vers le bas, un achat de couverture est réalisé, permettant ainsi de tirer profit de la baisse des prix.
Résumé en une phrase de la stratégie en grille neutre sur contrat & grille au comptant : axée sur le trading d’intervalle, elle propose une méthode rationnelle de trading sous réserve d’une gestion rigoureuse des risques et d’une optimisation minutieuse des paramètres.
Comparaison avantages/inconvénients
De manière générale, le marché latéral réduit les risques liés à la tendance, permettant aux deux stratégies de se concentrer davantage sur le trading d'intervalle. Toutefois, il faut rester vigilant face à la possibilité d'une sortie du marché hors de sa zone actuelle d'oscillation, ce qui pourrait nécessiter un ajustement des paramètres de la grille. Les utilisateurs peuvent envisager d'optimiser l'espacement des grilles en fonction de l'amplitude observée des fluctuations des prix. Il est conseillé d'essayer d'ajuster dynamiquement la grille pour s'adapter aux éventuelles variations de l'amplitude de volatilité.
Par ailleurs, il existe des différences marquées entre les deux stratégies en termes de méthodes d'opération et de gestion des risques. La grille neutre sur contrat convient aux marchés de contrats à double sens et à effet de levier élevé, mettant l'accent sur la saisie d'opportunités dans la volatilité tout en supportant des risques plus élevés ; tandis que la grille au comptant s'applique aux marchés au comptant à sens unique et plus stables, adaptée à des stratégies de trading plus conservatrices. Bien que leurs principes fondamentaux soient similaires, leur application concrète requiert un choix adapté en fonction de la tolérance au risque de l'investisseur et des conditions du marché.
La stratégie de grille neutre sur contrat combine les avantages du trading en grille et de la stratégie dite « neutre au marché », offrant plusieurs bénéfices. Elle réduit les risques systémiques par une couverture longue/courte, profite de la volatilité via des transactions fréquentes à petits montants, tout en diminuant les risques directionnels. Cette stratégie se distingue par sa grande flexibilité et son adaptation élevée, peut être automatisée, s’appliquer à divers actifs et contribuer à la liquidité du marché, bien que sa mise en œuvre soit relativement complexe.
Modèle 1
Ce modèle correspond à : grille neutre sur contrat et grille au comptant dans un cycle de fonctionnement de 1 heure en marché latéral
Image 1 : Grille neutre sur contrat en marché latéral sur 1h ; Source : AICoin
Image 2 : Grille au comptant en marché latéral sur 1h ; Source : AICoin
Modèle 2
Ce modèle correspond à : grille neutre sur contrat et grille au comptant dans un cycle de fonctionnement de 4 heures en marché baissier oscillant
Image 3 : Grille neutre sur contrat en marché baissier oscillant sur 4h ; Source : AICoin
Image 4 : Grille au comptant en marché baissier oscillant sur 4h ; Source : AICoin
Modèle 3
Ce modèle correspond à : grille neutre sur contrat et grille au comptant dans un cycle de fonctionnement journalier en marché haussier oscillant
Image 5 : Grille neutre sur contrat en marché haussier oscillant sur 1 jour ; Source : AICoin
Image 6 : Grille au comptant en marché haussier oscillant sur 1 jour ; Source : AICoin
Analyse et conclusion
Les stratégies en grille présentent des performances variées selon les conditions du marché. Les traders doivent choisir la stratégie appropriée en fonction de la tendance du marché, tout en pesant soigneusement risques et rendements. Dans les modèles 1 et 3, le rendement de la grille neutre sur contrat est nettement supérieur à celui de la grille au comptant, atteignant notamment 11,28 % dans l'environnement haussier oscillant du modèle 3. En revanche, dans le modèle 2 (marché baissier oscillant), les deux stratégies enregistrent des pertes, indiquant une faible performance en période de baisse.
L’observation des performances de la grille au comptant dans les trois modèles montre que son taux de réussite varie fortement selon les environnements de marché, ce qui reflète une instabilité relative. Bien que la grille neutre sur contrat offre des rendements plus élevés, elle comporte également des risques accrus dus à l’effet de levier. Par exemple, dans le scénario baissier oscillant du modèle 2, le levier amplifie les pertes, alors que le trading au comptant reste plus stable, bien qu’il puisse aussi subir des pertes en cas de conditions défavorables.
Plus précisément :
1. Performance stratégique
La stratégie en grille sur contrat présente généralement un potentiel de rendement plus élevé dans différents environnements de marché, mais expose aussi à des risques plus importants.
La stratégie en grille au comptant performe bien dans les marchés latéraux ou haussiers oscillants, mais subit des pertes en marché baissier oscillant.
2. Risque et rendement
La stratégie en grille neutre sur contrat génère des rendements absolus plus élevés grâce à l'utilisation du levier, mais implique un risque accru. La stratégie en grille au comptant, bien que son rendement absolu soit plus faible, peut présenter un rendement ajusté au risque plus attrayant dans certains cas, étant donné qu'elle n'utilise pas de levier.
3. Adaptabilité au marché
La stratégie en grille neutre sur contrat affiche une stabilité relativement bonne dans divers environnements de marché. Celle en grille au comptant performe bien en marché haussier ou latéral, mais est vulnérable aux pertes en contexte baissier.
4. Activité de trading
La stratégie en grille neutre sur contrat implique généralement une fréquence et un volume de transactions plus élevés, ce qui peut aider à capter davantage d'opportunités, mais peut aussi entraîner des coûts de transaction plus élevés.
5. Investisseurs cibles
La stratégie en grille neutre sur contrat convient probablement mieux aux investisseurs disposant d'une forte tolérance au risque et ayant une compréhension approfondie du marché. La stratégie en grille au comptant convient davantage aux investisseurs à faible tolérance au risque, recherchant des rendements stables.
6. Gestion des risques
L’utilisation de la stratégie en grille neutre sur contrat exige une gestion des risques plus rigoureuse, notamment la mise en place d’un stop-loss et la surveillance du niveau de levier.
En résumé, les deux stratégies ont leurs avantages respectifs. La stratégie en grille neutre sur contrat offre un potentiel de rendement plus élevé et une meilleure adaptabilité au marché, mais comporte un risque accru. La stratégie en grille au comptant, bien que son rendement soit relativement plus faible, présente également un risque moindre et peut offrir des rendements stables dans certaines conditions de marché. Les investisseurs doivent choisir la stratégie adaptée en fonction de leur tolérance au risque, de leurs objectifs d'investissement et de leur analyse du marché.
Stratégies en grille OKX & AICoin
Actuellement, le trading de stratégies OKX propose une gamme variée et pratique de produits stratégiques. Ses stratégies en grille comprennent principalement : grille au comptant, grille sur contrat et grille illimitée. Que ce soit la stratégie en grille au comptant OKX ou celle sur contrat, il s'agit essentiellement d'une stratégie automatisée exécutant des achats bas et des ventes hautes dans un intervalle de prix spécifique. L'utilisateur doit simplement définir le prix maximal et minimal de l'intervalle, préciser le nombre de subdivisions de grille, puis démarrer la stratégie. Si nécessaire, des conditions de déclenchement peuvent également être préconfigurées pour que la stratégie commence automatiquement lorsque les conditions du marché sont remplies. La stratégie calcule automatiquement les prix d'achat et de vente pour chaque petite grille, place les ordres, et accumule des profits grâce à des achats et ventes répétés au fil des fluctuations du marché.
Cependant, trois différences clés distinguent le trading de stratégies en grille sur contrat OKX du trading en grille au comptant :
1) La stratégie en grille sur contrat s'opère sur le marché des contrats, tandis que la stratégie en grille au comptant s'opère sur le marché au comptant.
2) La stratégie en grille sur contrat permet l'utilisation du levier, contrairement à la stratégie en grille au comptant.
3) La stratégie en grille sur contrat prend en charge trois modes : haussier, baissier et neutre, tandis que la stratégie en grille au comptant ne supporte que le trading unidirectionnel.
Actuellement, les stratégies en grille OKX proposent deux modes de création :
1) Création manuelle : configuration des paramètres et conditions de déclenchement selon son propre jugement sur le marché oscillant. Actuellement, pour les stratégies en grille au comptant et sur contrat OKX, deux types de déclenchement sont disponibles : déclenchement par prix et déclenchement par indicateur technique RSI.
2) Création intelligente : utilisation directe des paramètres de stratégie en grille recommandés par le système.
Comment accéder à davantage de stratégies de trading sur OKX ? Les utilisateurs peuvent accéder au mode « Trading de stratégies » depuis la section « Trading » de l'application mobile OKX ou de son site web, puis cliquer sur « Place des stratégies » ou « Créer une stratégie » pour commencer à explorer. En plus de créer ses propres stratégies, la place des stratégies propose actuellement des « Stratégies de qualité » et des « Stratégies de qualité des fournisseurs de signaux », que les utilisateurs peuvent copier ou suivre.
Le trading de stratégies OKX offre plusieurs avantages clés : simplicité d’utilisation, frais réduits et sécurité renforcée. En matière d’utilisation, OKX fournit des paramètres intelligents pour aider les utilisateurs à définir scientifiquement leurs paramètres de trading, ainsi que des tutoriels textuels, images et vidéos pour faciliter un apprentissage rapide et maîtriser rapidement la plateforme. En ce qui concerne les frais, OKX a entièrement mis à niveau son système de tarification, réduisant considérablement les frais de transaction. Pour la sécurité, OKX dispose d’une équipe spécialisée composée d’experts mondiaux de premier plan, assurant une protection de niveau bancaire.
Par ailleurs, AICoin propose également aux utilisateurs diverses stratégies de trading, leur permettant de comprendre plus rapidement et plus intuitivement l’état actuel du marché. Les utilisateurs peuvent trouver l’option « Stratégie » dans la barre latérale gauche du produit AICoin, puis accéder à « Place des stratégies ». En bas de cette interface, dans « Stratégies sélectionnées », ils pourront trouver la stratégie de trading en grille.
En outre, la stratégie en grille AICoin prend en charge deux formats : création manuelle et grille IA. Depuis l’onglet « Marché » dans la barre latérale gauche, les utilisateurs peuvent accéder à « Grille IA » en bas de l’interface, où ils verront les recommandations de grille IA pour le couple de trading concerné, ainsi que l’option de création manuelle. Outre la stratégie de trading en grille, cette série présentera d'autres stratégies telles que la stratégie DCA multi-actifs. Toutes ces stratégies sont accessibles depuis « Place des stratégies » dans la barre latérale gauche.
Avertissement
Ce document est fourni à titre informatif uniquement, représente uniquement le point de vue de l’auteur et n’engage pas OKX. Ce document ne constitue ni (i) une recommandation ou un conseil de trading, (ii) une offre ou sollicitation d’achat, de vente ou de détention d’actifs numériques, ni (iii) un conseil financier, comptable, juridique ou fiscal. Nous n’assurons aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité de ces informations. La détention d’actifs numériques (y compris les stablecoins et les NFTs) comporte des risques élevés et peut entraîner des fluctuations importantes. Vous devez soigneusement évaluer si le trading ou la détention d’actifs numériques vous convient selon votre situation financière. Pour toute question relative à votre cas particulier, veuillez consulter un professionnel juridique/fiscal/trading. Vous êtes seul responsable de comprendre et de respecter les lois et réglementations locales applicables.
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