TechFlow tin tức, ngày 25 tháng 12, nhà phân tích Adam của Greeks.live đã đăng bài trên mạng xã hội cho biết chênh lệch Skew quyền chọn giữa các kỳ hạn đã tăng lên. Kể từ đợt tăng giá cuối năm nay, Skew giữa các kỳ hạn luôn rất gần nhau, dao động quanh mức 5%, phần lớn chênh lệch không quá 1%. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây khi thị trường điều chỉnh, sự chênh lệch này bắt đầu mở rộng, trong đó skew ngắn hạn giảm mạnh.
Dữ liệu này cho thấy mức độ hưng phấn của thị trường đã giảm rõ rệt, tâm lý lạc quan của các nhà tham gia thị trường quyền chọn đối với tháng Một đã suy yếu.




