Chiến lược thực tế 02 | OKX và Viện nghiên cứu AICoin: Chiến lược lưới
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chiến lược thực tế 02 | OKX và Viện nghiên cứu AICoin: Chiến lược lưới
Theo cách đơn giản nhất, giúp bạn hiểu rõ các chiến lược kinh điển.
Chuyên sâu báo cáo Web3OKX hợp tác cùng nền tảng dữ liệu chất lượng cao AICoin triển khai nghiên cứu chuỗi chiến lược kinh điển, nhằm giúp người dùng hiểu rõ và học hỏi tốt hơn về các chiến lược khác nhau thông qua phân tích trên các chiều cốt lõi như kiểm định thực tế bằng dữ liệu và đặc điểm chiến lược, từ đó尽量 tránh việc sử dụng một cách mù quáng.
Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch hệ thống hóa, nguyên tắc cốt lõi là chia khoảng giá dự kiến thành nhiều lưới, thực hiện thao tác ngược xu hướng — mua vào khi giá giảm, bán ra khi giá tăng. Chiến lược này duy trì cân bằng vị thế mua/bán, tự động hóa thực hiện giao dịch để giảm ảnh hưởng cảm xúc, đồng thời tích lũy lợi nhuận thông qua các giao dịch nhỏ diễn ra thường xuyên. Chiến lược nhấn mạnh việc điều chỉnh linh hoạt các tham số để thích nghi với biến động thị trường, chú trọng kiểm soát rủi ro và quản lý vốn, đặc biệt phù hợp để vận hành dài hạn trong thị trường đi ngang. Mặc dù thể hiện nổi bật trong môi trường giá đi ngang, nhưng trong thị trường có xu hướng rõ ràng, chiến lược có thể bỏ lỡ các cơ hội lớn. Để triển khai thành công giao dịch lưới cần áp dụng linh hoạt các nguyên tắc này theo từng tài sản cụ thể và bối cảnh thị trường, đồng thời thận trọng kiểm soát rủi ro, tránh sử dụng đòn bẩy quá mức.
Nói chung, chiến lược lưới được chia làm 2 loại: lưới giao ngay và lưới hợp đồng. Trong đó, lưới hợp đồng lại chia thành 3 chế độ: chế độ mua (long), chế độ bán (short) và chế độ trung tính (neutral). Mỗi loại phù hợp với một dạng thị trường nhất định. (Lưu ý: Chế độ trung tính của lưới hợp đồng sau đây sẽ được gọi tắt là "lưới hợp đồng trung tính")
Kỳ 02 giới thiệu chiến lược lưới, sử dụng 3 mô hình dữ liệu lớn để kiểm định thực tế ["lưới hợp đồng trung tính & lưới giao ngay"]:
Mô hình 1: Lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong chu kỳ vận hành 1 giờ ở trạng thái dao động ngang
Mô hình 2: Lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong chu kỳ vận hành 4 giờ ở trạng thái dao động giảm
Mô hình 3: Lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong chu kỳ vận hành 1 ngày ở trạng thái dao động tăng
Trong bài kiểm tra dữ liệu kỳ này, tiêu chuẩn vận hành của lưới hợp đồng trung tính như sau: lấy giá thị trường tại thời điểm khởi chạy chiến lược của cặp giao dịch làm tâm điểm, xác định giới hạn dưới và giới hạn trên của lưới, lệnh được đặt ở cả trên và dưới giá thị trường; khi giá nằm trên giá thị trường, cứ mỗi lần giá phá vỡ một mức lưới thì bán ra mở vị thế short, mỗi lần giá跌破 một mức lưới thì mua vào đóng vị thế short, từ đó thu lợi từ phần biến động giá giảm.
Tóm tắt một câu về chiến lược lưới hợp đồng trung tính & lưới giao ngay: Tập trung vào giao dịch trong phạm vi cố định, dưới tiền đề quản lý rủi ro cẩn trọng và tối ưu hóa tham số, cung cấp một phương pháp giao dịch lý tính.
So sánh ưu-nhược điểm
Nhìn chung, thị trường đi ngang làm giảm rủi ro xu hướng, hai chiến lược này có thể tập trung hơn vào giao dịch trong phạm vi. Tuy nhiên, cần cảnh giác khả năng thị trường phá vỡ khỏi vùng dao động hiện tại, lúc đó có thể cần điều chỉnh các tham số lưới. Người dùng có thể cân nhắc tối ưu hóa khoảng cách lưới dựa trên phạm vi biến động giá quan sát được. Thử nghiệm điều chỉnh lưới động để thích nghi với sự thay đổi có thể xảy ra của biên độ dao động.
Hơn nữa, hai chiến lược này có sự khác biệt rõ rệt về cách thức vận hành và quản lý rủi ro. Lưới hợp đồng trung tính phù hợp với thị trường hợp đồng cho phép giao dịch hai chiều và sử dụng đòn bẩy cao, nhấn mạnh việc nắm bắt cơ hội trong biến động nhưng phải chịu rủi ro cao hơn; còn lưới giao ngay phù hợp với thị trường giao ngay đơn hướng, ổn định hơn, thích hợp với chiến lược giao dịch bảo thủ hơn. Cả hai đều có tư tưởng cốt lõi tương tự nhau, nhưng trong ứng dụng thực tế cần lựa chọn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch và điều kiện thị trường.
Trong đó, chiến lược giao dịch lưới hợp đồng trung tính kết hợp những ưu điểm của chiến lược lưới và chiến lược trung tính thị trường, mang lại nhiều lợi thế. Chiến lược này giảm rủi ro hệ thống nhờ phòng hộ mua/bán, tận dụng giao dịch tần suất cao với khối lượng nhỏ và biến động thị trường để kiếm lời, đồng thời giảm rủi ro định hướng. Chiến lược này có đặc điểm linh hoạt và thích nghi cao, có thể tự động hóa thao tác, áp dụng cho nhiều loại tài sản, đồng thời cung cấp thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên việc triển khai khá phức tạp.
Mô hình một
Mô hình này là: Lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong chu kỳ vận hành 1 giờ ở trạng thái dao động ngang
Hình 1: Lưới hợp đồng trung tính trong dao động ngang 1 giờ; Nguồn: AICoin
Hình 2: Lưới giao ngay trong dao động ngang 1 giờ; Nguồn: AICoin
Mô hình hai
Mô hình này là: Lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong chu kỳ vận hành 4 giờ ở trạng thái dao động giảm
Hình 3: Lưới hợp đồng trung tính trong dao động giảm 4 giờ; Nguồn: AICoin
Hình 4: Lưới giao ngay trong dao động giảm 4 giờ; Nguồn: AICoin
Mô hình ba
Mô hình này là: Lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay trong chu kỳ vận hành 1 ngày ở trạng thái dao động tăng
Hình 5: Lưới hợp đồng trung tính trong dao động tăng 1 ngày; Nguồn: AICoin
Hình 6: Lưới giao ngay trong dao động tăng 1 ngày; Nguồn: AICoin
Phân tích và tổng kết
Chiến lược lưới thể hiện khác biệt trong các điều kiện thị trường khác nhau, nhà giao dịch cần lựa chọn chiến lược phù hợp theo xu hướng thị trường, đồng thời cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận. Ở mô hình một và mô hình ba, tỷ suất sinh lời của lưới hợp đồng trung tính đều vượt trội so với lưới giao ngay, đặc biệt trong môi trường dao động tăng của mô hình ba, tỷ suất sinh lời của lưới hợp đồng trung tính đạt tới 11,28%. Trong khi đó, ở môi trường dao động giảm của mô hình hai, cả lưới hợp đồng trung tính và lưới giao ngay đều thua lỗ, cho thấy cả hai chiến lược đều thể hiện kém trong thị trường giảm giá.
Thông qua quan sát hiệu suất của lưới giao ngay ở ba mô hình, có thể thấy rằng trong các môi trường thị trường khác nhau, tỷ lệ thắng của lưới giao ngay dao động lớn, hiệu suất không ổn định. Lưới hợp đồng trung tính tuy mang lại lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng đi kèm rủi ro cao hơn do sử dụng đòn bẩy, ví dụ trong tình huống dao động giảm của mô hình hai, đòn bẩy làm khuếch đại thua lỗ, trong khi giao dịch giao ngay tương đối vững chắc hơn, tuy nhiên vẫn có thể thua lỗ nếu thị trường bất lợi.
Cụ thể:
1. Về hiệu suất chiến lược
Chiến lược lưới hợp đồng nói chung thể hiện tiềm năng sinh lời cao hơn trong các môi trường thị trường khác nhau, nhưng cũng có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn.
Chiến lược lưới giao ngay thể hiện tốt trong thị trường dao động ngang và dao động tăng, nhưng thua lỗ trong thị trường dao động giảm.
2. Về rủi ro và lợi nhuận
Chiến lược lưới hợp đồng trung tính đạt được lợi nhuận tuyệt đối cao hơn nhờ sử dụng đòn bẩy, nhưng cũng phải chịu rủi ro cao hơn. Chiến lược lưới giao ngay tuy tỷ suất sinh lời tuyệt đối thấp hơn, nhưng xét đến việc không dùng đòn bẩy, lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro trong một số trường hợp có thể hấp dẫn hơn.
3. Về khả năng thích nghi thị trường
Chiến lược lưới hợp đồng trung tính thể hiện khá ổn định trong các môi trường thị trường khác nhau. Chiến lược lưới giao ngay thể hiện tốt trong thị trường tăng hoặc đi ngang, nhưng dễ chịu tổn thất trong thị trường giảm.
4. Về mức độ hoạt động giao dịch
Chiến lược lưới hợp đồng trung tính thường có tần suất giao dịch và khối lượng giao dịch cao hơn, điều này có thể giúp nắm bắt nhiều cơ hội thị trường hơn, nhưng cũng có thể phát sinh chi phí giao dịch cao hơn.
5. Về nhóm nhà đầu tư phù hợp
Chiến lược lưới hợp đồng trung tính có thể phù hợp hơn với các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Chiến lược lưới giao ngay có thể phù hợp hơn với các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro thấp, theo đuổi lợi nhuận ổn định.
6. Về quản lý rủi ro
Khi sử dụng chiến lược lưới hợp đồng trung tính, cần quản lý rủi ro thận trọng hơn, bao gồm thiết lập dừng lỗ và theo dõi mức độ đòn bẩy.
Tóm lại, cả hai chiến lược đều có ưu thế riêng: chiến lược lưới hợp đồng trung tính mang lại tiềm năng sinh lời cao hơn và khả năng thích nghi thị trường tốt hơn, nhưng rủi ro cũng cao hơn. Chiến lược lưới giao ngay tuy lợi nhuận tương đối thấp hơn, nhưng rủi ro cũng thấp hơn, vẫn có thể tạo ra lợi nhuận ổn định trong một số điều kiện thị trường nhất định. Nhà đầu tư nên lựa chọn chiến lược phù hợp dựa trên khả năng chịu rủi ro, mục tiêu đầu tư và đánh giá thị trường của bản thân.
Chiến lược lưới OKX & AICoin
Hiện tại, OKX cung cấp các loại chiến lược giao dịch tiện lợi và đa dạng. Các chiến lược lưới chủ yếu bao gồm: lưới giao ngay, lưới hợp đồng và lưới vô hạn. Dù là chiến lược lưới giao ngay OKX hay chiến lược lưới hợp đồng OKX, bản chất đều là một chiến lược tự động hóa thực hiện mua thấp - bán cao trong một khoảng giá xác định. Người dùng chỉ cần thiết lập giá cao nhất và thấp nhất của khoảng giá, xác định số lượng lưới cần chia nhỏ, rồi bắt đầu vận hành chiến lược. Nếu cần, người dùng cũng có thể thiết lập sẵn điều kiện kích hoạt, để khi thị trường đạt đến điều kiện đó, chiến lược sẽ tự động khởi động. Hệ thống sẽ tính toán giá mua thấp - bán cao tại từng ô lưới nhỏ, tự động đặt lệnh, liên tục tích lũy lợi nhuận nhờ biến động giá qua việc mua vào ở vùng thấp và bán ra ở vùng cao.
Chỉ khác biệt ở chỗ, có 3 điểm khác biệt chính giữa chiến lược giao dịch lưới hợp đồng OKX và chiến lược giao dịch lưới giao ngay:
1) Chiến lược lưới hợp đồng giao dịch trên thị trường hợp đồng, chiến lược lưới giao ngay giao dịch trên thị trường giao ngay
2) Chiến lược lưới hợp đồng có thể sử dụng đòn bẩy, chiến lược lưới giao ngay không dùng đòn bẩy
3) Chiến lược lưới hợp đồng hỗ trợ ba chế độ: long, short và trung tính, trong khi chiến lược lưới giao ngay chỉ hỗ trợ giao dịch một chiều.
Hiện tại, chiến lược lưới OKX hỗ trợ hai chế độ tạo lập:
1) Tạo thủ công: Thiết lập tham số và điều kiện kích hoạt dựa trên đánh giá của bản thân về phạm vi dao động thị trường. Hiện tại, chiến lược lưới giao ngay OKX và chiến lược lưới hợp đồng OKX đều hỗ trợ hai loại kích hoạt: giá kích hoạt và chỉ báo kỹ thuật RSI.
2) Tạo thông minh: Sử dụng trực tiếp các tham số chiến lược lưới được hệ thống đề xuất thông minh.
Làm thế nào để truy cập thêm các chiến lược giao dịch của OKX? Người dùng có thể truy cập vào mục «Giao dịch» → «Chiến lược giao dịch» thông qua ứng dụng OKX hoặc website chính thức, sau đó nhấn vào Quảng trường chiến lược hoặc Tạo chiến lược để bắt đầu trải nghiệm. Ngoài việc tự tạo chiến lược, Quảng trường chiến lược hiện cũng cung cấp «Chiến lược chất lượng cao» và «Chiến lược chất lượng cao từ chuyên gia sao chép», người dùng có thể sao chép chiến lược hoặc theo dõi sao chép.
Chiến lược giao dịch OKX sở hữu nhiều ưu điểm cốt lõi như thao tác đơn giản, phí giao dịch thấp và an toàn đáng tin cậy. Về thao tác, OKX cung cấp tham số thông minh hỗ trợ người dùng thiết lập tham số giao dịch khoa học hơn; đồng thời cung cấp hướng dẫn bằng hình ảnh, video giúp người dùng nhanh chóng làm quen và thành thạo. Về phí giao dịch, OKX đã nâng cấp toàn diện hệ thống biểu phí, giảm mạnh phí giao dịch cho người dùng. Về an toàn, OKX sở hữu đội ngũ an ninh gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới, có thể cung cấp cho bạn sự bảo vệ an toàn ở cấp độ ngân hàng.
Bên cạnh đó, AICoin cũng cung cấp cho người dùng nhiều loại hình chiến lược giao dịch, giúp họ hiểu thị trường hiện tại nhanh chóng và trực quan hơn. Người dùng có thể tìm thấy mục «Chiến lược» ở thanh bên trái sản phẩm AICoin, chọn «Quảng trường chiến lược». Nhấn vào đây, ở phần «Chiến lược tuyển chọn» phía dưới giao diện, người dùng có thể tìm thấy chiến lược giao dịch lưới.
Đồng thời, chiến lược lưới AICoin hỗ trợ hai hình thức: tạo thủ công và lưới AI. Trong mục «Thị trường» ở thanh bên trái, tìm đến «Lưới AI» ở phía dưới, tại giao diện này người dùng có thể xem chiến lược lưới do AI đề xuất cho cặp giao dịch đó, cũng như tùy chọn tạo thủ công. Ngoài chiến lược giao dịch lưới, loạt bài này cũng sẽ giới thiệu thêm một số chiến lược giao dịch khác, bao gồm chiến lược DCA toàn bộ tiền tệ,... Tất cả các chiến lược giao dịch này đều có thể tìm thấy trong «Quảng trường chiến lược» ở thanh bên trái.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, thể hiện quan điểm của tác giả, không đại diện cho quan điểm của OKX. Bài viết không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên giao dịch hoặc khuyến nghị giao dịch; (ii) lời mời chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của các thông tin này. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm stablecoin và NFTs) tiềm ẩn rủi ro cao và có thể biến động mạnh. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không dựa trên tình hình tài chính của bản thân. Vui lòng tham vấn chuyên gia pháp lý/thuế/giao dịch của bạn về trường hợp cụ thể. Bạn tự chịu trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định địa phương liên quan.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
OKX
