TechFlow 소식, 그리스 라이브(Greeks.live)의 연구원 아담은 X를 통해 최근 비트코인 시장이 비교적 잔잔하며 대규모 거래도 상대적으로 평온했다고 밝혔다. 그러나 어제 한 건의 거액 대량 거래가 성사되어 향후 시장 흐름을 주도할 가능성이 있다.
2월 만기 와이드 스트래들(straddle) 1500계약 매수와 동시에 3월 만기 와이드 스트래들 1500계약 매도로 비용을 분산시켰다. 전체 포지션의 명목 가치는 무려 2억6천만 달러에 달하며, 이 단일 주문만으로도 어제 하루 거래량의 30% 이상을 차지했다. PNL 그래프를 통해 확인할 수 있듯이, 웨일(거대 투자자)은 2월 중 6% 이상의 큰 변동성 발생에 막대한 금액을 베팅했지만 방향성은 확신하지 못한 것으로 보이며, 이는 웨일의 투자 패턴에서 드물게 나타나는 사례다.
거래 데이터 분석 결과, 해당 웨일은 이전에 2월 말 만기 45,000 콜옵션 매도 포지션을 보유하고 있었으며, 이는 과거 변동성 하락 관측에서 현재 변동성 상승 관측으로 전환했음을 입증한다.
이상의 분석을 종합하면, 2억6천만 달러 규모의 이번 대형 블록 거래는 트레이더들에게 변동성 하락 베팅 시 주의를 당부하는 신호이며, 시장은 이번 달 10% 수준의 큰 변동성을 맞이할 가능성이 있다.
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