TechFlowの報道によると、4月7日、CoinDeskは金融大手チャールズ・シュワブ社（Charles Schwab）が発表したリサーチレポートを引用し、投資ポートフォリオにビットコインまたはイーサリアムを1～3％程度配分するだけでも、その全体的なリスク特性を著しく変化させる可能性があると指摘しました。これは、ビットコインおよびイーサリアムが過去に70％を超える下落を経験しており、株式や債券のボラティリティをはるかに上回っているためであり、そのため、わずかな割合の配置であっても、市場の変動期には明確な影響を及ぼす可能性があるというものです。
シュワブ社は、暗号資産のポートフォリオ配分について2つのアプローチを提案しています。1つ目は、従来の投資組合理論に基づく方法で、期待収益率、ボラティリティ、相関性をもとに配分を行うものです。2つ目は「リスク予算法」で、投資家が許容できるリスク量に基づいて暗号資産の割合を決定するものであり、このアプローチでは、リターンへの焦点からリスク許容度への焦点へとシフトします。
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