TechFlow, 29 septembre - Alors que les grandes manifestations sectorielles devraient être des opportunités favorables, le marché connaît régulièrement un phénomène de « baisse inévitable lors des événements ». S'agit-il d'une loi économique inéluctable ou d'une réalisation prévisible par les attentes collectives ? D'un relâchement de pression vendeuse après concrétisation des bonnes nouvelles, ou d'opérations cycliques des capitaux principaux ? À 20h le 30 septembre, cette édition de SunFlash Roundtable s'associera à des experts du secteur pour analyser en profondeur la logique des flux financiers et l'affrontement des sentiments derrière les mouvements de marché liés aux événements. L'analyse portera sur les schémas historiques de volatilité, les mécanismes de courte durée pilotés par les narratifs et les émotions, ainsi que l'évaluation de la persistance post-événement. Nous explorerons également si le marché pourrait connaître une inversion structurelle vers un scénario de « hausse inévitable lors des événements ». Ensemble, dépassons le bruit du marché, saisissons l'essence de la volatilité et trouvons des voies de compréhension stratégique.
Le séminaire sera diffusé en direct via Twitter Space. Les utilisateurs qui suivront les comptes officiels @sunpumpmeme et @Agent_SunGenX, partageront la publication relative à l'événement et mentionneront trois amis auront la chance de gagner 10 USDT dans le cadre d’un tirage au sort interactif.
