深潮 TechFlow 消息,10 月 11 日,據 CoinDesk 報道,儘管特朗普在美國總統大選預測市場中的領先優勢不斷擴大,以太坊交易者的情緒仍比比特幣交易者更為悲觀。根據 Amberdata 和 Deribit 的數據,以太坊的風險反轉指標在短期和長期到期日均比比特幣更為負面,表明市場對以太坊存在更強烈的看跌情緒。
風險反轉指標衡量看漲期權相對於看跌期權的溢價。目前,10 月 11 日到期的以太坊期權風險反轉為 -7.3%,而比特幣為 -5.8%。這一趨勢在 10 月底前的所有到期日都有所體現。比特幣的風險反轉指標從 11 月 8 日起轉為正值,而以太坊要到 12 月底才會出現看漲信號。
在去中心化交易所(DEX)Derive 上,9 月份以太坊看漲期權的賣出與買入比率達到 2.5:1,遠高於比特幣期權的平衡水平。Derive 創始人 Nick Forster 表示,這種差異表明交易者認為以太坊的上漲空間有限。




![深入分析 Trade[XYZ]:92 個市場和 98% HIP-3 交易量是如何建立的?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)