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TechFlow 소식에 따르면 Greeks.Live의 연구원 애덤은 X(트위터)를 통해 수일간 지속된 하락세 이후 BTC 실현 변동성이 다시 크게 상승했으며, 주요 기한별 내재변동성(IV)이 모두 최근 1년 만에 가장 높은 수준에 도달했다고 밝혔다.
시장의 변동성 기대치는 사상 최고치를 경신하던 시기보다도 더 높아졌는데, 시장 데이터를 살펴보면 이는 주로 중단기 풋옵션(Put) 가격이 크게 상승했기 때문이다.
현재 옵션 스커우(Skew) 지표는 급격한 비대칭 상태에서 중립 상태로 되돌아왔으며, 동등한 조건의 풋옵션과 콜옵션 가격이 다시 균형을 이루게 되었고, 올해 초 가격 급등으로 인한 FOMO 심리도 사라졌다.
그리스닷라이브(Greeks.Live)의 연구원 아담은 X를 통해 수일간 지속된 하락세 이후 BTC 실현 변동성이 다시 한번 크게 상승했으며, 주요 만기의 내재변동성(IV)도 모두 지난 1년래 최고 수준에 도달했다고 밝혔다. 시장의 변동성 기대는 역대 최고가 갱신 당시보다도 더 높은 상태인데, 시장 데이터를 살펴보면 이는 주로 중단기 풋옵션(Put) 가격의 현저한 상승 때문인 것으로 보인다. 현재 옵션 스커우(Skew) 지표는 이전의 큰 편차에서 중립 상태로 되돌아왔으며, 동등한 조건의 풋옵션과 콜옵션 가격이 다시 균형을 이루고 있다. 올해 초 급등으로 인해 발생했던 포모(FOMO) 심리는 이미 사라진 상태다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
