전략 실전 테스트 03｜ OKX 및 AICoin 연구소: 마틴게일 전략
OKX는 우수한 데이터 플랫폼 AICoin과 협력하여 일련의 고전적 전략 연구를 진행하고 있으며, 이는 데이터 실측 및 전략 특징 등 핵심 차원에서 분석함으로써 사용자가 다양한 전략을 보다 잘 이해하고 학습할 수 있도록 돕고, 무작정 전략을 사용하는 것을 최대한 피하기 위한 목적을 가지고 있습니다.
마틴게일 전략(Martingale Strategy)은 전액 평균 원가(Dollar Cost Averaging, DCA)라고도 하며, 포지션 관리에 중점을 둔 거래 방식입니다. 그 핵심 개념은 "손실 시 추가 매수로 평균 단가를 낮추고, 수익 발생 시 리셋"하는 것으로, 주요 특징은 손실이 발생할 때마다 거래 금액을 두 배로 늘려 결국 한 번의 성공으로 모든 이전 손실을 메우고 수익을 얻는 것입니다. 이 전략의 기본 가정은 충분한 자본이 있다면 최종 승리가 이전의 모든 손실을 보상하고 수익을 창출할 수 있다는 것입니다. 마틴게일 전략은 상당히 높은 위험을 수반하므로, 충분한 자본을 보유하고 잠재적으로 큰 손실도 감내할 수 있는 트레이더에게 적합합니다.
이 전략은 암호화폐 시장에서 주로 두 가지 형태로 나뉩니다: 현물 마틴게일과 선물 마틴게일입니다.
제3회에서는 마틴게일 전략을 소개하며, 3가지 데이터 모델을 통해 【현물 마틴게일과 선물 마틴게일】을 실측합니다:
모델1: 상승장에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA와 현물 DCA
모델2: 하락장에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA와 현물 DCA
모델3: 횡보 장세에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA와 현물 DCA
이번 테스트의 운용 기준:
매수 DCA: 시장 시작 시 초기 진입 후, 시장 하락 시 리밸런싱(추가 매수)을 수행하며 최대 5회까지 가능하며, 5회차 리밸런싱 시점에 손절 라인을 설정합니다. 시장이 반등해 목표가격에 도달하면 일괄 매도하여 수익을 실현합니다.
선물 DCA: 매수 DCA 논리를 기반으로 하되, 공매도(숏 포지션) 개시를 추가합니다. 시장 시작 시 공매도를 개시하고, 시장 상승 시 리밸런싱을 수행하며 최대 5회까지 가능하며, 역시 5회차 리밸런싱 시점에 손절 라인을 설정합니다. 시장이 조정되어 목표가격까지 하락하면 일괄 매수하여 수익을 실현합니다.
현물 마틴게일과 선물 마틴게일 요약: 횡보 장세에서는 선물 DCA가 더 적합하고, 명확한 상승 추세에서는 현물 DCA가 유리하지만, 어느 경우든 리스크에 항상 주의해야 합니다.
장단점 비교
마틴게일 전략의 두 형태 모두 동일한 기본 원칙을 따릅니다: 손실 시 거래 규모를 확대하여 평균 단가를 낮추고, 궁극적으로 수익으로 이전 손실을 상쇄하려는 것입니다. 그러나 구체적인 운영 방식, 리스크 특성 및 적용 가능한 시장 환경에서는 현저한 차이가 존재합니다. 전략 선택은 트레이더의 리스크 감내 능력과 시장 추세에 따라 동적으로 조정되어야 하며, 동시에 적절한 리스크 관리 조치를 취해 잠재적 손실을 줄여야 합니다.
현물 마틴게일이나 선물 마틴게일 모두 포지션 관리에 중점을 둔 전략입니다. 현물 마틴게일 전략은 추가 매수로 평균 원가를 낮추지만, 지속적인 하락에 대한 리스크에 주의해야 하며, 선물 마틴게일 전략은 레버리지를 활용해 수익과 리스크를 동시에 증폭시키므로 강제청산(로스컷) 리스크에 각별히 주의해야 합니다.
모델 1
이 모델은 상승장에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA와 현물 DCA입니다.
그림1: 상승장에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA; 출처: AICoin
그림2: 상승장에서 5분 주기로 운용되는 현물 DCA; 출처: AICoin
모델 2
이 모델은 하락장에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA와 현물 DCA입니다.
그림3: 하락장에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA; 출처: AICoin
그림4: 하락장에서 5분 주기로 운용되는 현물 DCA; 출처: AICoin
모델 3
이 모델은 횡보 장세에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA와 현물 DCA입니다.
그림5: 횡보 장세에서 5분 주기로 운용되는 선물 DCA; 출처: AICoin
그림6: 횡보 장세에서 5분 주기로 운용되는 현물 DCA; 출처: AICoin
분석 및 종합
급등과 급락은 선물 DCA 전략에 불리하며, 이 전략은 주로 변동성이 큰 횡보 장세에 적합합니다. 특히 선물 숏 DCA는 횡보 및 하락장에, 선물 롱 DCA는 횡보 및 상승장에 적합합니다. 현물 DCA는 상승장에서 수익을 달성할 수 있습니다.
선물 DCA 전략은 다양한 시장 환경에서 강한 적응성을 보이며, 특히 횡보 장세에서 두드러진 장점을 나타냅니다. 반면 현물 DCA는 상승장에서 좋은 성과를 내지만, 횡보 및 하락장에서는 부진합니다. 선물 DCA는 더 빈번한 거래와 높은 승률로 수익을 얻지만, 그만큼 더 큰 리스크를 수반할 수 있습니다. 현물 DCA는 거래 빈도가 낮아 장기 투자자나 리스크 회피형 트레이더에게 더 적합할 수 있습니다.
일반적으로, 리밸런싱 파라미터를 1로 설정하면 그리드 전략과 유사한 행동을 보이지만, 파라미터를 2 이상으로 설정하면 자금 요구량이 급격히 증가하고 트레이더에게 큰 심리적 부담을 줄 수 있습니다. 특히 선물 마틴게일은 레버리지 효과로 인해 리스크가 더욱 커져 강제청산에 이를 수 있습니다.
구체적으로 다음과 같습니다:
리스크 감내 능력에 따른 전략 선택
높은 리스크 감내 능력: 횡보 장세에서 선물 DCA를 고려할 수 있음.
낮은 리스크 감내 능력: 명확한 상승 추세장에서 현물 DCA를 선택할 수 있음.
시장 추세 연계
상승 추세: 두 전략 모두 고려 가능하나, 적절한 시기에 수익 실현 필요.
하락 추세: 신중하게 운용하거나 전략 조정 혹은 관망 필요.
횡보 장세: 선물 DCA가 더 유리할 수 있음.
동적 조정
시장 변화에 따라 전략을 유연하게 조정하고, 단일 패턴에 고착되지 말 것.
리스크 관리
손절 점을 설정하고, 단일 거래의 자금 비중을 통제하며, 다각화를 통해 리스크를 낮출 것.
조합 전략
선물 DCA와 현물 DCA를 병행 활용하여 리스크와 수익을 균형 있게 관리할 것.
지속적인 학습과 최적화
정기적으로 백테스트를 수행하고 전략 효과를 평가하며, 새로운 시장 데이터에 기반해 전략을 지속적으로 개선할 것.
외부 요인 주목
기술적 분석 외에도 거시경제, 산업 뉴스 등 시장을 영향을 미칠 수 있는 외부 요인을 주의 깊게 살필 것.
이러한 전략을 합리적으로 운용하고 개인 상황과 시장 환경에 맞춰 조정함으로써 트레이더는 리스크를 더 잘 관리하고 수익 가능성을 높일 수 있습니다. 그러나 항상 기억해야 할 것은 암호화폐 시장은 매우 높은 변동성을 가지며, 트레이더는 손실을 감당할 수 있는 자금만 투자해야 한다는 점입니다.
OKX & AICoin 마틴게일 전략
현재 OKX 전략 거래는 간편하고 다양한 전략 상품군을 제공하고 있습니다. OKX의 현물 버전 및 선물 버전 마틴게일 전략은 암호화폐 사용자의 습관과 특성을 반영해 보다 철저하게 최적화되었습니다. 다양한 경험 수준의 사용자를 위해 두 가지 생성 모드를 제공합니다: 수동 생성과 스마트 생성입니다.
수동 생성은 트레이더가 시장 판단에 기반해 직접 파라미터를 설정하는 방식으로, 주로 거래 경험이 풍부하고 자본력이 탄탄한 트레이더에게 적합합니다. 일반 사용자는 스마트 생성 모드 사용을 권장합니다. 스마트 생성은 사용자가 자신의 리스크 선호도에 따라 OKX 시스템이 추천하는 파라미터를 선택하여 거래 금액과 매수 타이밍을 설정하는 방식입니다.
참고로 시스템이 추천하는 파라미터는 과거 시장 동향과 자산 변동성을 종합적으로 분석해 OKX 백엔드 알고리즘으로 계산된 것이며, 상당한 신뢰도를 갖추고 있어 트레이더에게 신뢰할 만한 거래 참고 정보를 제공합니다. 또한 전통적인 증권 거래에서 고객을 등급화하는 접근법을 참고해, 스마트 생성 모드는 사용자의 자산 상태와 리스크 감내 능력을 고려하여 보수형, 균형형, 공격형 세 가지 등급으로 나누어 각각 다른 리스크 수준의 파라미터를 추천합니다.
OKX의 다양한 전략 거래를 어떻게 이용할 수 있을까요? 사용자는 OKX 앱 또는 공식 웹사이트를 통해 '거래' 메뉴의 '전략 거래' 모드로 들어간 후, '전략 광장' 또는 '전략 생성'을 클릭하면 바로 체험할 수 있습니다. 직접 전략을 생성하는 것 외에도, 현재 전략 광장에서는 "우수 전략"과 "전략 리딩 트레이더의 우수 전략"을 제공하며, 사용자는 전략을 복사하거나 팔로우할 수 있습니다.
OKX 전략 거래는 간편한 조작, 낮은 수수료, 안전한 보안 등의 핵심 이점을 갖추고 있습니다. 조작 측면에서는 스마트 파라미터를 제공해 사용자가 보다 과학적으로 거래 파라미터를 설정할 수 있도록 지원하며, 이미지 및 동영상 튜토리얼을 제공해 사용자가 빠르게 익히고 숙련될 수 있도록 돕습니다. 수수료 측면에서는 수수료율 체계를 전면 업그레이드해 사용자의 거래 수수료를 크게 낮췄습니다. 보안 측면에서는 세계 정상급 전문가들로 구성된 보안 팀을 통해 은행 수준의 보안 보호를 제공합니다.
AICoin의 DCA 전략 접속 방법
전종목 DCA 전략: AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에서 '전략' 메뉴를 클릭하면 '전종목 DCA' 옵션이 표시됩니다. 여기를 클릭하면 AICoin이 현재 시장 상황에 기반해 추천하는 전종목 DCA 전략을 확인할 수 있습니다.
현물 DCA 전략: AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에서 '시세' 메뉴를 클릭하면 '현물 DCA' 옵션이 표시됩니다. 여기를 클릭하면 사용자가 선택한 거래쌍에 기반해 AICoin이 추천하는 현물 DCA 전략을 확인할 수 있습니다. 선물 DCA 전략: AICoin 제품의 왼쪽 사이드바에서 '시세' 메뉴를 클릭한 후 '사용자 정의 지표/백테스트/실전' 옵션을 찾습니다. 여기서 '커뮤니티 지표'에서 '선물 DCA'를 검색하면 해당 정기 투자 전략 코드를 찾을 수 있습니다.
면책조항
본 문서는 참고용으로만 제공되며, 필자 의견을 반영하며 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 본 문서는 (i) 거래 제안 또는 추천, (ii) 디지털 자산의 매수·매도 또는 보유 제안, (iii) 재무·회계·법률 또는 세무 자문을 제공할 의도가 없습니다. 제공된 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 보유한 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)은 고위험을 수반하며 가격이 급격히 변동할 수 있습니다. 디지털 자산 거래 또는 보유가 본인에게 적합한지 여부는 본인의 재무 상태를 면밀히 고려해야 합니다. 자세한 내용은 법률/세무/투자 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 본인 지역의 관련 법규 및 규정을 숙지하고 준수하는 책임은 본인에게 있습니다.
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