전략 실적 테스트 02｜ OKX 및 AICoin 연구소: 그리드 전략
OKX는 우수한 데이터 플랫폼 AICoin과 함께 일련의 고전적 전략 연구를 진행하며, 데이터 실증 및 전략 특징 등 핵심 차원에서의 분석을 통해 사용자가 다양한 전략을 보다 잘 이해하고 학습할 수 있도록 하며 무작정 활용하는 것을 최대한 피하도록 돕고자 한다.
그리드 거래(Grid Trading)란 시스템화된 거래 전략으로, 그 핵심 원칙은 사전 설정된 가격 범위 내에서 여러 개의 그리드로 나누어 반추세 방식을 실행하는 것이다. 즉 가격이 하락하면 매수하고 상승하면 매도한다. 이 전략은 포지션의 롱과 숏 균형을 유지하면서 자동화된 거래를 수행함으로써 감정에 의한 간섭을 줄이며 빈번한 소액 거래를 통해 수익을 누적시킨다. 시장 변화에 맞춰 유연하게 파라미터를 조정하는 것을 강조하며 리스크 관리와 자금 운용을 중시하며 특히 횡보장에서 장기적으로 운영하기에 적합하다. 비록 횡보장에서는 탁월한 성과를 보이나 추세장에서는 큰 기회를 놓칠 수 있다. 그리드 거래를 성공적으로 시행하려면 특정 자산 및 시장 환경에 따라 이러한 원칙들을 유연하게 적용해야 하며 동시에 위험을 신중히 통제하고 과도한 레버리지를 피해야 한다.
일반적으로 그리드 전략은 현물 그리드(Spot Grid)와 선물 계약 그리드(Futures Contract Grid) 두 가지로 나뉜다. 여기서 선물 계약 그리드는 롱 모드(Long Mode), 숏 모드(Short Mode), 중립 모드(Neutral Mode) 세 가지로 다시 구분되며 각각 자신에게 적합한 시장 상황이 존재한다. (참고: 본 문서에서 선물 계약 그리드 중립 모드는 이후 "중립 선물 그리드"라고 약칭함)
제02편에서는 [중립 선물 그리드 & 현물 그리드]에 대해 3가지 주요 데이터 모델을 이용하여 실측을 진행한다:
모델 1: 1시간 주기의 횡보 진동 상태에서의 중립 선물 그리드와 현물 그리드
모델 2: 4시간 주기의 하락 진동 상태에서의 중립 선물 그리드와 현물 그리드
모델 3: 1일 주기의 상승 진동 상태에서의 중립 선물 그리드와 현물 그리드
본 편의 데이터 테스트에서 중립 선물 그리드의 운용 기준은 다음과 같다: 전략 시작 시점의 해당 거래쌍 시장가격을 중심으로 하여 그리드의 상한선과 하한선을 결정하며 지정가 주문을 시장가 위쪽과 아래쪽으로 나눈다. 가격이 시장가 위에 있을 경우 각 그리드를 돌파할 때마다 공매도(숏 포지션 오픈)를 수행하고, 각 그리드를 하향 돌파할 때마다 공매수(숏 포지션 클로즈)를 수행하여 가격 하락 부분의 수익을 확보한다.
선물 계약 그리드 중립 모드 & 현물 그리드 전략 한 문장 요약: 구간 거래에 집중하며 철저한 리스크 관리와 파라미터 최적화를 전제로 이성적인 거래 방법을 제공한다.
장단점 비교
전반적으로 볼 때 횡보시장은 추세 리스크를 줄여주어 두 전략 모두 구간 거래에 더 집중할 수 있게 해준다. 그러나 현재의 진동 범위를 돌파하는 시장 상황 발생 가능성에 주의해야 하며 필요시 그리드 파라미터를 조정해야 할 수도 있다. 사용자는 관찰된 가격 변동 범위에 따라 그리드 간격을 최적화해볼 수 있고 동적 그리드 조정을 시도하여 예상되는 변동 범위 변화에 대응할 수 있다.
또한 양 전략은 운영 방식과 리스크 관리 측면에서 명확한 차이점을 보인다. 중립 선물 그리드는 양방향 거래와 고레버리지의 선물시장에 적합하며 변동성 속에서 기회를 포착하되 더 높은 리스크를 감수하는 것을 목표로 한다. 반면 현물 그리드는 단방향 거래와 비교적 안정적인 현물시장에 적합하며 더욱 보수적인 거래 전략에 어울린다. 두 전략의 핵심 개념은 유사하지만 실제 적용 시에는 투자자의 리스크 감내 능력과 시장 조건에 따라 선택이 달라져야 한다.
특히 중립 선물 그리드 거래 전략은 그리드 거래와 마켓 중립 전략의 장점을 결합하여 다면적인 이점을 제공한다. 다중 포지션 헷징을 통해 시스템적 리스크를 낮추고 고빈도 소액 거래와 시장 변동성을 활용하여 수익을 창출하며 방향성 리스크를 줄이는 방식이다. 이 전략은 유연성과 적응성이 뛰어나 자동화 운영이 가능하며 다양한 자산에 적용 가능하며 시장에 유동성을 제공한다는 장점이 있으나 실질적인 시행이 다소 복잡하다는 단점이 있다.
모델 1
해당 모델은 1시간 주기의 횡보 진동 상태에서의 중립 선물 그리드와 현물 그리드이다.
그림 1: 1시간 주기 횡보 진동 상태에서의 중립 선물 그리드; 출처: AICoin
그림 2: 1시간 주기 횡보 진동 상태에서의 현물 그리드; 출처: AICoin
모델 2
해당 모델은 4시간 주기의 하락 진동 상태에서의 중립 선물 그리드와 현물 그리드이다.
그림 3: 4시간 주기 하락 진동 상태에서의 중립 선물 그리드; 출처: AICoin
그림 4: 4시간 주기 하락 진동 상태에서의 현물 그리드; 출처: AICoin
모델 3
해당 모델은 1일 주기의 상승 진동 상태에서의 중립 선물 그리드와 현물 그리드이다.
그림 5: 1일 주기 상승 진동 상태에서의 중립 선물 그리드; 출처: AICoin
그림 6: 1일 주기 상승 진동 상태에서의 현물 그리드; 출처: AICoin
분석 및 종합
그리드 전략은 서로 다른 시장 조건에서 각기 다른 성과를 나타내므로 투자자는 시장 추세에 따라 적절한 전략을 선택하고 리스크와 수익을 균형 있게 고려해야 한다. 모델 1과 모델 3에서 중립 선물 그리드의 수익률은 현물 그리드보다 현저히 높았으며 특히 모델 3의 상승 진동 환경에서 중립 선물 그리드의 수익률은 11.28%에 달했다. 반면 하락 진동 상태의 모델 2에서는 중립 선물 그리드와 현물 그리드 모두 손실을 기록하였는데 이는 하락장에서 두 전략 모두 부진한 성과를 보였음을 의미한다.
모델 1~3에서 현물 그리드의 성과를 관찰하면 서로 다른 시장 환경에서 현물 그리드의 승률 변동폭이 크고 성과가 비교적 불안정하다는 점을 알 수 있다. 중립 선물 그리드는 높은 수익을 기록했지만 이에 상응하는 리스크 또한 높은데, 이는 레버리지를 사용했기 때문이다. 예컨대 모델 2의 하락 진동 상황에서 레버리지는 손실을 확대시켰고 현물 거래는 비교적 안정적이었으나 시장 여건이 불리할 경우에도 손실이 발생할 수 있었다.
구체적으로 살펴보면:
1. 전략 성과 측면
선물 그리드 전략은 다양한 시장 환경에서 일반적으로 더 높은 수익 잠재력을 보이지만 더 큰 리스크에 직면할 수도 있다.
현물 그리드 전략은 횡보 진동장과 상승 진동장에서 양호한 성과를 보이나 하락 진동장에서는 손실을 입는다.
2. 리스크와 수익 측면
중립 선물 그리드 전략은 레버리지를 통해 더 높은 절대 수익을 달성하지만 더 높은 리스크를 부담한다. 현물 그리드 전략은 절대 수익률이 낮지만 레버리지를 사용하지 않았다는 점을 고려할 때 일부 상황에서 리스크 조정 후 수익이 더 매력적일 수 있다.
3. 시장 적응성 측면
중립 선물 그리드 전략은 다양한 시장 환경에서 비교적 안정적인 성과를 보인다. 현물 그리드 전략은 상승장 또는 횡보장에서 양호하나 하락장에서는 쉽게 손실을 입는다.
4. 거래 활발도 측면
중립 선물 그리드 전략은 일반적으로 더 높은 거래 빈도와 거래 금액을 보이며 이는 더 많은 시장 기회를 포착하는 데 도움이 될 수 있으나 더 높은 거래 비용을 초래할 수도 있다.
5. 적합한 투자자 측면
중립 선물 그리드 전략은 리스크 감내 능력이 높고 시장에 대한 심층적 이해를 갖춘 투자자에게 더 적합하다. 현물 그리드 전략은 리스크 감내 능력이 낮고 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 더 적합하다.
6. 리스크 관리 측면
중립 선물 그리드 전략을 사용할 때는 스탑로스 설정 및 레버리지 수준 모니터링 등을 포함한 더욱 신중한 리스크 관리가 필요하다.
요약하면 두 전략 모두 장점이 있으며 중립 선물 그리드 전략은 더 높은 잠재 수익과 더 나은 시장 적응성을 제공하지만 리스크 또한 크다. 현물 그리드 전략은 수익이 상대적으로 낮지만 리스크도 낮아 특정 시장 환경에서 안정적인 수익을 제공할 수 있다. 투자자는 자신의 리스크 감내 능력, 투자 목표 및 시장 판단에 따라 적합한 전략을 선택해야 한다.
OKX & AICoin 그리드 전략
현재 OKX 전략 거래는 편리하고 다양한 전략 상품을 제공하며 주요 그리드 전략으로는 현물 그리드, 선물 그리드, 무한 그리드가 있다. OKX 현물 그리드 전략이든 OKX 선물 그리드 전략이든 본질적으로 특정 가격 범위 내에서 자동화된 저매수 고매도 전략이며 사용자는 최고가와 최저가를 설정하고 세부 그리드 수를 정하면 전략을 시작할 수 있다. 필요 시 미리 트리거 조건을 설정할 수도 있으며 시장 상황이 해당 조건에 도달하면 전략이 자동으로 작동한다. 전략은 각 소규모 그리드별 저매수 고매도 가격을 계산하여 자동으로 주문을 배치하며 시장 변동에 따라 계속해서 저점 매수 고점 매도를 반복하여 변동성에서 발생하는 수익을 얻는다.
다만 OKX 선물 그리드 전략과 현물 그리드 전략 사이에는 다음의 3가지 핵심 차이점이 존재한다:
1) 선물 그리드 전략은 선물시장에서 거래되며 현물 그리드 전략은 현물시장에서 거래된다.
2) 선물 그리드 전략은 레버리지를 사용할 수 있으나 현물 그리드 전략은 레버리지를 사용할 수 없다.
3) 선물 그리드 전략은 롱 모드, 숏 모드, 중립 모드의 3가지 거래 전략을 지원하지만 현물 그리드 전략은 단방향 거래만 지원한다.
현재 OKX 그리드 전략은 두 가지 생성 모드를 지원한다:
1) 수동 생성: 사용자가 진동장에 대한 판단에 따라 파라미터와 트리거 조건을 설정하며, 현재 OKX 현물 그리드 전략 및 선물 그리드 전략은 가격 트리거와 RSI 기술지표 트리거 두 가지 유형을 설정할 수 있다.
2) 스마트 생성: 시스템의 스마트 추천 그리드 전략 파라미터를 직접 사용한다.
OKX의 더 많은 전략 거래를 어떻게 이용할 수 있나? 사용자는 OKX 앱 또는 공식 웹사이트를 통해 '거래' 메뉴의 '전략 거래' 모드로 들어가 '전략 광장' 또는 '전략 생성'을 클릭하여 경험을 시작할 수 있다. 직접 전략을 생성하는 것 외에도 현재 전략 광장에서는 "우수 전략"과 "전략 리더의 우수 전략"을 제공하며 사용자는 전략을 복사하거나 팔로우할 수 있다.
OKX 전략 거래는 조작이 간편하고 수수료가 낮으며 보안이 확보된다는 다중 핵심 이점을 가지고 있다. 조작 측면에서 OKX는 스마트 파라미터를 제공하여 사용자가 보다 과학적으로 거래 파라미터를 설정할 수 있도록 돕고 이미지 및 동영상 튜토리얼을 제공하여 사용자가 빠르게 익히고 숙달할 수 있도록 한다. 수수료 측면에서 OKX는 수수료율 체계를 전면 업그레이드하여 사용자의 거래 수수료를 크게 낮췄다. 보안 측면에서 OKX는 세계 최고 수준의 전문가들로 구성된 보안팀을 보유하고 있어 은행급 보안 보호를 제공한다.
또한 AICoin 역시 사용자들에게 다양한 전략 거래를 제공하여 현재 시장을 보다 빠르고 직관적으로 이해할 수 있도록 돕고 있다. 사용자는 AICoin 제품의 좌측 사이드바에 있는 '전략' 메뉴에서 '전략 광장'을 찾을 수 있다. 여기를 클릭하면 화면 하단의 '추천 전략'에서 그리드 거래 전략을 확인할 수 있다.
동시에 AICoin 그리드 전략은 수동 생성과 AI 그리드 두 가지 형태를 지원하며 좌측 사이드바의 '시세' 메뉴 하단에 있는 'AI 그리드'를 클릭하면 해당 거래쌍에 대한 AI 추천 그리드 전략과 수동 생성 옵션을 확인할 수 있다. 본 시리즈는 그리드 거래 전략 외에도 전종목 DCA 전략 등 다른 여러 거래 전략도 소개할 예정이며 이러한 모든 거래 전략들은 좌측 사이드바의 '전략 광장'에서 확인할 수 있다.
면책 조항
본 문서는 참고용으로만 제공되며 필자 개인의 의견을 표현할 뿐 OKX의 입장과는 무관합니다. 본 문서는 (i) 거래 조언 또는 거래 권유; (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안; (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공할 의도가 없습니다. 본 문서의 정보 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함) 보유는 높은 리스크를 수반하며 가격이 크게 변동할 수 있습니다. 귀하는 자신의 재정 상태를 신중히 고려하여 디지털 자산 거래 또는 보유가 본인에게 적합한지 판단해야 합니다. 자세한 내용은 법률/세무/투자 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 귀하 지역의 관련 법령 및 규정을 스스로 확인하고 준수할 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.
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