전략 실적 테스트 01｜ OKX 및 AICoin 연구소: 정액 투자 전략
OKX는 선도적인 데이터 플랫폼 AICoin과 협력하여 일련의 고전 전략 연구를 진행하고 있습니다. 이 연구는 실측 데이터와 전략 특성 등 핵심 차원에서 분석함으로써 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 학습할 수 있도록 도와주며, 무작정 전략을 사용하는 것을 최대한 피할 수 있도록 합니다.
달러-코스트 평균(DCA, Dollar-Cost Averaging) 전략은 거래 전략 중 가장 고전적인 전략 중 하나입니다. 일반적으로 말해, 전략 거래란 사용자가 자동으로 거래할 수 있도록 도와주는 도구이며, 수동 거래에 비해 리스크 감소 및 조작 간소화 등의 장점을 가지고 있습니다. DCA 전략이란 정기적으로 일정 금액을 투자하는 방식으로, 시장에 한 번에 집중 투자하는 위험을 분산시키고 거래 비용을 평활화합니다. 일정 금액을 장기간 꾸준히 투자함으로써 시간의 복리 효과를 활용해 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다.
제1회에서는 DCA 전략을 소개하며, 2가지 주요 데이터 모델을 통해 BTC에 대한 DCA 전략을 실측 분석합니다:
1) 비트코인 출현 이후 각각의 반감기 사이클별로 DCA 전략이 창출할 수 있는 수익률 분석
2) 최근 4년간 매년 연간 단위 DCA 전략의 수익률 분석
본 회차의 데이터 테스트는 시간 기반 DCA 전략 모델을 채택하며, 다음과 같은 기준을 적용합니다: 매주 월요일 0시(UTC+8)에 0.1 BTC를 투자하며, 각 회차 투자 전에 직전 투자로부터 발생한 수익을 정산하고, 원금만 유지한 상태에서 다음 투자를 진행합니다.
DCA 전략을 한 문장으로 요약하면: BTC를 장기 보유하는 투자자에게 시장은 장기적 가치를 반영합니다.
장단점 비교
종합적으로 볼 때, DCA 전략은 일반 투자자에게 적합한 장기 거래 전략으로, 시장 변동성을 효과적으로 완화시키고 규칙적인 거래 습관을 형성하는 데 도움을 줍니다. 그러나 동시에 투자자의 인내심과 장기적 안목이 요구됩니다.
모델 1
비트코인이 출현한 이래 각각의 반감기 사이클에서 DCA 전략이 창출한 수익률 분석
참고: 백테스트 시스템 설정상 거래 금액은 BTC 매수 및 매도 총비용을 포함합니다. 예를 들어 첫 번째 DCA일에는 0.1개 BTC를 매수하고, 두 번째 DCA일에는 0.1개 BTC를 매도하면서 동시에 0.2개 BTC를 매수하는 식으로 누적됩니다.
모델 2
최근 4년간 매년 연간 DCA 전략의 수익률 분석
참고: 백테스트 시스템 설정상 거래 금액은 BTC 매수 및 매도 총비용을 포함합니다. 예를 들어 첫 번째 DCA일에는 0.1개 BTC를 매수하고, 두 번째 DCA일에는 0.1개 BTC를 매도하면서 동시에 0.2개 BTC를 매수하는 식으로 누적됩니다.
분석 및 종합 평가
모델 1의 DCA 전략은 비트코인 산업 사이클을 기반으로 하며, 비트코인 출시 초기 보상부터 세 번째 반감기까지 네 개의 산업 사이클을 아우릅니다. 각 사이클마다 DCA 횟수, 거래 금액, 수익률이 상이합니다. 모델 1 결과에 따르면 시간이 지남에 따라 비트코인 가격이 상승하면서 DCA 수익률이 현저히 증가하지만, 극대화된 수익을 포착하지는 못합니다. 예를 들어 두 번째 사이클의 수익률은 9.74%였으나, 세 번째 사이클에서는 170.03%로 급등했습니다. 모델 1은 장기 투자자에게 적합하며, 장기간에 걸쳐 DCA를 통해 비트코인을 점진적으로 확보하고 시장 변동성을 완화함으로써 의미 있는 장기 수익을 얻을 수 있습니다. 승률은 각 사이클마다 다소 변동이 있으나 전반적으로 50% 이상을 유지하여 높은 안정성과 리스크 대응 능력을 보여줍니다. 다만 높은 수익률에도 불구하고 비트코인 자체의 큰 가격 변동성으로 인해 안정성이 다소 부족하므로, 시장 변동성이 수익에 미치는 영향을 유념해야 합니다.
모델 2의 DCA 전략은 연도별로 구분하여 2020년부터 2023년까지의 연간 DCA 수익률을 분석합니다. 매년 DCA 횟수는 고정된 52회이며, 보유 코인总量은 약 5.2 BTC 수준을 유지합니다. 연간 DCA 수익률은 큰 폭으로 변동하는데, 예를 들어 2021년 수익률은 21.47%였으나 2022년에는 -48.75%의 마이너스 수익을 기록했습니다. 이는 연간 단위 DCA 전략이 단기 시장 변동성에 크게 영향을 받음을 나타냅니다. 모델 2는 단기(예: 1년) 내에도 DCA 전략이 손실을 입을 수 있음을 강조하며, 단기적으로 시장 동향을 관찰하려는 투자자에게 적합합니다. 연간 단위 DCA를 통해 시장 상황을 신속하게 평가하고 전략을 조정할 수 있습니다. 수익률은 변동성이 크지만 승률은 여전히 50% 수준을 유지합니다. 전반적으로 최근 몇 년간은 양의 수익을 기록했으나 수익률 수준은 모델 1보다 낮으며, 단기 승률과 수익률 모두 장기 전략만큼 안정적이지 않습니다.
수익과 리스크 측면에서 보면, 모델 1은 일부 사이클에서 매우 높은 수익률을 기록하지만 비트코인의 급격한 변동성 리스크를 감수해야 하며, 즉 고수익은 고위험을 동반합니다. 모델 2는 단기 DCA 전략이 변동성이 크고, 안정적인 수익을 추구하는 보수적 투자자에게는 부적합하며, 단기 전략은 불확실성이 큽니다. 결론적으로 DCA 전략은 장기 투자에 더 적합하며 시장 변동성을 감내할 수 있고 장기적 안목을 가진 투자자에게 적합합니다. 두 모델 중에서 모델 1의 장기 사이클 DCA 전략이 여러 사이클에 걸쳐 높은 승률과 수익률을 보이며 더 바람직한 선택입니다. 결국 DCA 전략은 전반적으로 안정적이지만, 모델에 따라 리스크와 수익 면에서 상당한 차이가 발생할 수 있으므로 사용자는 DCA 전략을 사용할 때 이를 세심히 구분해야 합니다.
OKX&AICoin DCA 전략
DCA 전략은 평균 원가법의 가장 직접적인 형태 중 하나입니다. OKX의 DCA 전략은 평균 원가법(DCA) 전략을 더욱 쉽게 실행할 수 있도록 지원하며, 약 20여 종류의 암호화 자산 구매를 지원합니다. 사용자는 USDT 잔액을 이용해 선택한 시간 간격으로 단일 암호화 자산을 정기적으로 투자하거나, 원하는 거래 포트폴리오에 따라 다양한 비율로 여러 암호화 자산을 동시에 투자함으로써 구매 가격을 평균화할 수 있습니다.
현재 OKX의 DCA 전략은 일시 정지 및 재개, 거래 통화 전환, 특정 가격 범위 설정(사용자가 각 DCA 코인 페어의 가격 범위를 설정하고, 해당 범위 내에서만 DCA를 실행하도록 설정 가능), 파라미터 수정, 거래 내역 조회 등의 새로운 기능을 추가하여 사용자가 보다 편리하고 효율적으로 DCA 전략을 운용할 수 있도록 지원합니다.
OKX 전략 거래는 어떻게 이용할 수 있을까요? 사용자는 OKX 앱 또는 공식 웹사이트를 통해 거래 섹션의 「전략 거래」 메뉴로 진입한 후, 전략 광장 또는 전략 생성을 클릭하면 바로 체험할 수 있습니다. 직접 전략을 만들 수 있을 뿐 아니라, 현재 전략 광장에서는 “추천 전략” 및 “전략 리더의 우수 전략”도 제공되며, 사용자는 이러한 전략을 복사하거나 팔로우할 수 있습니다.
OKX 전략 거래는 조작의 용이성, 낮은 수수료, 보안성 확보 등 다수의 핵심 장점을 갖추고 있습니다.
조작 측면에서 OKX는 스마트 파라미터를 제공하여 사용자가 보다 과학적으로 거래 파라미터를 설정할 수 있도록 돕고 있으며, 이미지 및 동영상 튜토리얼을 제공하여 사용자가 빠르게 익히고 숙련될 수 있도록 지원합니다. 수수료 측면에서는 OKX가 수수료 체계를 전면 업그레이드하여 사용자의 거래 수수료를 크게 낮췄습니다. 보안 측면에서는 세계 최고 수준의 전문가들로 구성된 보안팀을 운영하며, 은행 수준의 보안 보호를 제공합니다.
현재 OKX 전략 거래는 편리하고 다양한 전략 옵션을 제공하고 있으며, 주요 전략은 다음과 같습니다:
• 그리드 전략: 현물 그리드, 선물 그리드, 무제한 그리드
• 평균 원가 전략: 선물 마틴게일(선물 DCA), 현물 마틴게일(현물 DCA), DCA 전략
• 포트폴리오 아비트리지: 툰비바오(屯币宝), 차오디바오(抄底宝), 타오딩바오(逃顶宝), 아비트리지 주문
• 대량 주문 분할: 아이스버그 전략, 시간가중 전략
• 신호 거래: 신호 전략
이 중 그리드 전략 및 정기 구매형 툰비바오(屯币宝) 전략은 가장 간단하고 사용하기 쉬운 전략입니다. 반면 아비트리지 주문, 아이스버그 전략, 시간가중 전략은 고자산 사용자에게 더 적합하며, 이러한 전략을 사용할 경우 보다 복잡한 리스크 상황에 직면하게 됩니다.
또한 AICoin 역시 사용자들이 시장 상황을 보다 빠르고 직관적으로 이해할 수 있도록 다양한 전략 거래 옵션을 제공합니다. 사용자는 AICoin 제품의 좌측 사이드바에 있는 「시세」 메뉴에서 「사용자 정의 지표/백테스트/실전 거래」 항목을 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭한 후 「커뮤니티 지표」에서 "DCA"를 검색하면 DCA 전략 코드를 확인할 수 있습니다.
면책 조항
본 문서는 참고용으로만 제공되며, 필자 개인의 의견을 표현한 것이며 OKX의 입장과는 다를 수 있습니다. 본 문서는 (i) 거래 제안 또는 권유, (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안, (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 자문을 제공하려는 의도가 없습니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함) 보유는 높은 위험을 수반하며 가격이 급격히 변동할 수 있습니다. 귀하는 자신의 재정 상태를 신중히 고려하여 디지털 자산의 거래 또는 보유가 자신에게 적합한지 판단해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/거래 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 현지에서 적용 가능한 법률 및 규정을 스스로 확인하고 준수할 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.
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