TechFlow rapporte que, le 29 janvier, alors que la compétition touche à sa fin, les préliminaires mondiales du WEEX AI Trading Hackathon révèlent progressivement des signaux clairs de différenciation stratégique. Plusieurs équipes participantes génèrent déjà en continu des données de transactions réelles ; sous l’effet de règles uniformes et des fluctuations réelles des marchés, la stabilité et les capacités de gestion des risques de différentes stratégies d’intelligence artificielle commencent à se distinguer nettement.
À ce stade, l’attention portée à la compétition évolue progressivement : on ne se demande plus seulement « la stratégie fonctionne-t-elle ? », mais plutôt « peut-elle s’adapter durablement aux marchés ? ». Certaines stratégies conservent une cohérence remarquable même dans des conditions de forte volatilité, tandis que d’autres modèles révèlent, au fil d’un fonctionnement continu, des problèmes de drawdown ou d’exécution.
Ethan, cofondateur et directeur de la sécurité de WEEX, indique que, durant la seconde moitié des préliminaires, la compréhension réelle par les modèles de la structure des marchés sera vérifiée à travers des données accumulées sur une période prolongée. À quatre jours seulement de la clôture des préliminaires, les capacités réelles des stratégies d’IA font l’objet d’un test décisif.
