TechFlow, 15 août - Adam, chercheur macro chez Greeks.live, a publié un bulletin pour la communauté chinoise affirmant : « Les membres de la communauté adoptent généralement une attitude prudente envers les stratégies d'options, en mettant l'accent sur la régression vers la moyenne de la volatilité et le timing des entrées. Les traders approfondissent les discussions sur la relation entre IV (volatilité implicite) et RV (volatilité réalisée), et divergent quant à la possibilité d'obtenir des rendements stables grâce à un avantage statistique. Certains remettent en question l'efficacité des stratégies tout-temps. »
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