TechFlow, le 13 février, Adam, chercheur macro chez Greeks.live, a publié un message indiquant que les données CPI d'hier ont légèrement dépassé les attentes, faisant chuter temporairement le BTC à 94 000 dollars américains. Cependant, stimulés notamment par les propos favorables de Powell au secteur cryptographique, les principales cryptomonnaies devraient remonter vers leurs sommets hebdomadaires.
Actuellement, la volatilité implicite (IV) des options sur les principaux délais se situe à un niveau bas, le plus faible depuis près d'un an. L'indice de volatilité (Dvol) n'a été inférieur au niveau actuel que pendant 14 % du temps au cours de l'année écoulée. La volatilité implicite à court terme est particulièrement faible : celle du mois en cours atteint seulement 46 %, ce qui reflète une faible anticipation de volatilité future sur le marché des options.
La raison principale de ce phénomène réside dans l'affaiblissement continu des forces acheteuses, avec des gros détenteurs vendant massivement des positions haussières. Depuis la clôture des contrats du mois dernier, le Skew sur toutes les échéances suit une tendance baissière constante et oscille désormais autour de zéro. Le marché est actuellement en phase de digestion de « Trump Trade », période durant laquelle il semble plus opportun de suivre les gros détenteurs en vendant des options.
