TechFlow, selon l'analyste Adam de Greeks.live, la fin du mois de juin marque l'approche des grandes échéances trimestrielles. Cette semaine, le volume des options à terme a nettement augmenté, principalement sous forme de gros portefeuilles d'options haussières.
Sur le plan des données d'options, bien que la volatilité réalisée (RV) soit très élevée, l'IV (volatilité implicite) a été relativement stable ces deux dernières semaines, montrant à la fois des valeurs absolues et des variations modérées. Selon les précédents historiques, il est rare qu'il y ait de grands mouvements de marché avant les échéances trimestrielles.
La trajectoire du deuxième trimestre de cette année a été plutôt faible, ce qui correspond à l'expérience historique annuelle. Traditionnellement, le troisième trimestre connaît également des difficultés, tandis que la reprise du marché intervient généralement vers la fin du troisième trimestre.
