TechFlow, selon Adam, chercheur macro chez Greeks.live, a publié sur la plateforme X que l'IV (volatilité implicite) des options journalières était aujourd'hui de seulement 35 %, et hier elle n'était même que de 30 %. Cela illustre clairement que le marché cryptographique récent est entièrement dominé par les heures américaines.
Pendant plusieurs semaines, l'IV des options du week-end a suivi cette tendance. En comparant avec les mouvements du marché au comptant, nous constatons que la volatilité du week-end n'est pas nettement inférieure à celle des jours ouvrables, voire guère différente. On peut donc conclure que les utilisateurs actifs pendant les heures de trading américaines ont davantage tendance à parier sur une hausse de la volatilité.
