TechFlow, d'après [email protected] sur X, la tendance du marché s'est quelque peu apaisée, avec un recul général des volatilités implicites (IV) sur les principales échéances. Actuellement, les IV à court et moyen terme se situent autour de 47 %, tandis que le VRP et le Skew restent globalement proches des niveaux moyens d'hier.
L'humeur du marché reste fragile, marquée par une forte attente et une faible activité spéculative, accompagnée d'un faible effet de rentabilité.
La plus importante transaction de gré à gré aujourd'hui était un spread ratio d'une valeur de 40 millions de dollars, consistant à vendre des options d'achat à la monnaie d'échéance février et à acheter des options d'achat hors de la monnaie d'échéance mars comme couverture.
D'après l'analyse des transactions de gré à gré, les institutions et les gros acteurs ne croient guère à une reprise significative des cours, bien qu'ils n'aient pas encore massivement pris position en vente à découvert. Une tendance baissière avec fort mouvement latéral pourrait dominer dans les jours à venir.
