TechFlow rapporte, le 11 avril, qu’après un article de CoinDesk, les données publiées par Binance Research montrent que les contrats perpétuels cryptographiques indexés sur des actifs traditionnels tels que l’or et le pétrole brut commencent progressivement à jouer le rôle d’« indicateurs prédictifs des marchés de Wall Street » : la précision avec laquelle leurs variations de prix le week-end permettent de prédire la direction d’ouverture des marchés traditionnels le lundi atteint environ 89 %. Selon ces données, le volume hebdomadaire de négociation de ces contrats s’élève actuellement à environ 31 milliards de dollars américains, tandis que l’activité transactionnelle le week-end ne cesse de croître, atteignant en moyenne environ 38 % de celle des jours ouvrables. Ainsi, pendant les périodes de fermeture des marchés traditionnels, le marché cryptographique anticipe déjà environ 57 % des variations de prix, avec une corrélation d’environ 0,80. En période de forte volatilité — notamment lors de conflits géopolitiques —, le marché des contrats perpétuels cryptographiques offre aux opérateurs des outils de couverture et de valorisation en temps réel, et ses signaux de prix deviennent une référence essentielle pour évaluer les tendances à court terme des marchés financiers traditionnels.
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