TechFlow tin tức, nhà nghiên cứu Adam của Greeks.Live trên X cho biết, sau nhiều ngày liên tục giảm, biến động thực hiện của BTC một lần nữa tăng mạnh, biến động ngầm (IV) ở các kỳ hạn chính cũng đạt mức cao nhất trong gần một năm trở lại đây.
Kỳ vọng về biến động của thị trường thậm chí còn cao hơn giai đoạn lập kỷ lục mới, theo dõi dữ liệu thị trường cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do giá quyền chọn bán (Put) trung ngắn hạn tăng đáng kể.
Hiện tại, chỉ số chênh lệch quyền chọn (Skew) đã quay trở về trạng thái trung tính từ mức chênh lệch rõ rệt trước đó, giá quyền chọn bán và quyền chọn mua (Call) trong điều kiện tương đương đã trở lại ngang nhau, tâm lý FOMO do đợt tăng mạnh đầu năm nay mang lại đã biến mất.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
