Потоки капитала в опционах на золото перераспределяются: закрываются дальние колл-позиции, одновременно наращиваются длинные и короткие позиции по ближнесрочным контрактам.
TechFlow сообщает, что 12 сентября, согласно данным Jin10, публикация американской инфляционной статистики (CPI) привела к резкому росту ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС, что вызвало сильные колебания цен на золото. На этом макроэкономическом фоне потоки капитала на рынке опционов на золото претерпевают существенные изменения.
По последним данным опционных контрактов, бычьи настроения трейдеров на отдаленных горизонтах ослабевают, при этом фиксируется явный вывод средств из дальних call-опционов.
Параллельно обостряется соперничество вокруг краткосрочной рыночной волатильности: объемы средств как у длинных, так и у коротких позиций по ближним опционным контрактам синхронно возрастают, что свидетельствует о новом этапе ценообразования рисков и пересмотра позиций на рынке после публикации ключевых данных.
