TechFlow 소식, Greeks.live의 거시경제 연구원 아담(Adam)은 내일이 분기별 대규모 만기일이라며 150억 달러 규모의 옵션이 만료될 예정이라고 트위터를 통해 밝혔다. 시장 참여자들은 포지션 이전을 서두르고 있으며, BTC 콜옵션이 여전히 포지션 이전의 압도적인 주류를 이루고 있다고 전했다.
오늘의 대량 거래에서는 일반적으로 6~8Bp의 슬리피지가 발생했으며, 10여 Bp 수준의 슬리피지도 흔하게 나타났다. 정교한 가격 책정을 중시하는 투자자들에게는 드물게 찾아오는 좋은 기회라고 할 수 있다.
최근 시장의 높은 변동성이 지속되면서 주요 만기일의 내재변동성(IV)이 눈에 띄게 하락하지 않았고, 이로 인해 현재 옵션 매도의 성과가 계속해서 개선되고 있다. 6월 및 9월 만기 옵션에서도 괜찮은 매도 거래 기회가 나타나고 있다.
아담은 여전히 이번 주말에 IV가 확실하게 하락할 것으로 보며, 매도 포지션을 잡은 투자자들이 곧 수익을 실현할 수 있을 것이라고 내다봤다.
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