「ビッグ・ショート」Michael Burry 氏、半導体空売りで含み益最高約 34.7%

TechFlow の報道によると、7 月 29 日、市場の公開データによれば、「大空売り家」であるマイケル・ベリーは 6 月末から 7 月初にかけて半導体セクターの空売りポジションを順次構築し、対象にはエヌビディア、アプライド・マテリアルズ、iShares 半導体 ETF およびマイクロン・テクノロジーが含まれている。そのうち、6 月 30 日頃にエヌビディア約 198.09 ドル、アプライド・マテリアルズ約 729.40 ドル、iShares 半導体 ETF 約 642.80 ドル付近で空売りを開始し、7 月初にマイクロン・テクノロジー約 1,051.87 ドル付近で直接の空売りポジションを構築した。7 月 24 日頃には、マイクロン・テクノロジー、エヌビディアおよび iShares 半導体 ETF に対してさらに空売りを追加した。

7 月 28 日の米国株式市場の取引終了時点までに、6 月末から 7 月初に構築された最初の空売りポジションを見ると、アプライド・マテリアルズの空売り含み益率は約 34.7% で、関連銘柄の中で最高となった。iShares 半導体 ETF の空売り含み益は約 23.3%、マイクロン・テクノロジーは約 22.0%、エヌビディアは約 0.5% だった。具体的なポジションのウエイトを考慮しない場合、単純平均ベースで計算すると、この半導体空売りポートフォリオの段階的な含み益率は約 20.1% となる。

さらに、7 月 24 日の終値に基づいてその後の空売り追加部分を近似計算すると、7 月 28 日の米国株式市場の取引終了時点までに、マイクロン・テクノロジー、エヌビディアおよび iShares 半導体 ETF の空売り追加含み益率はそれぞれ約 10.9%、4.8% および 6.4% となり、対応する単純平均含み益は約 7.4% となる。

現時点では具体的な空売り規模、オプション構造、ポジション追加比率、およびポジション決済の有無などの情報が不足しているため、実際の利益金額を計算することはできない。