TechFlow, 25 décembre — Adam, analyste de Greeks.live, a indiqué sur les réseaux sociaux que l'écart du skew d'options entre différentes échéances s'est élargi. Depuis le début du marché haussier à la fin de cette année, les skews pour différentes échéances étaient très proches, oscillant autour de 5 %, avec des écarts généralement inférieurs à 1 %. Toutefois, avec le recent mouvement de correction, ces écarts ont commencé à s'élargir, notamment une baisse marquée du skew à court terme.
Ces données indiquent clairement une diminution de l'euphorie du marché, ainsi qu'une certaine atténuation de l'optimisme des participants du marché des options concernant le mois de janvier.
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