TechFlow, selon Adam, chercheur chez Greeks.Live, a indiqué sur X qu'après plusieurs jours de baisse continue, la volatilité réalisée du BTC a de nouveau fortement augmenté, les IV à toutes les principales échéances atteignant leur plus haut niveau depuis un an.
Les anticipations de volatilité du marché sont désormais supérieures à celles observées lors des records historiques ; l'analyse des données de marché montre que cela est principalement dû à la forte hausse des prix des options put à court et moyen terme.
Actuellement, l'indicateur de biais d'options (Skew) est revenu à un état neutre après avoir été nettement biaisé : les options put et call de mêmes caractéristiques ont désormais des prix équivalents, signe que l'euphorie (fomo) provoquée par la forte hausse de cette année s'est dissipée.
