La volatilité des obligations du Trésor américain atteint son plus haut niveau depuis mars, tandis que les volatilités implicites du Bitcoin et des actions américaines restent proches des plus bas de l'année.

D'après TechFlow, le 25 septembre, selon CoinDesk, l'indice MOVE, qui mesure la volatilité attendue sur le marché des obligations d'État américaines, est passé d'environ 80 mardi à 104 jeudi, atteignant son niveau le plus élevé depuis mars de cette année. Parallèlement, l'indice BVIV de volatilité implicite à 30 jours du Bitcoin se situait autour de 37, proche de son plus bas annuel de 35 ; l'indice VIX boursier américain maintenait également un niveau proche de 14, à proximité de ses plus bas annuels.

Récemment, les rendements obligataires mondiaux ont poursuivi leur progression, le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans ayant temporairement atteint 5,2 % jeudi. Toutefois, alors que la volatilité sur le marché obligataire grimpe rapidement, la volatilité attendue pour le Bitcoin et les marchés actions américains n'a pas encore connu de dynamique similaire.