Selon TechFlow, le 20 juillet, d'après CoinDesk, l'indice de volatilité implicite à 30 jours du Bitcoin (BVIV) oscille actuellement dans la fourchette de 34 % à 38 %, une zone qui a souvent été un signe avant-coureur d'explosions de volatilité ces dernières années, accompagnées de fortes baisses de prix ; le marché doit se méfier du risque de "volmageddon" (explosion soudaine de volatilité).
Les tendances historiques montrent :
- Fin mai de cette année, après que le BVIV a touché cette fourchette, le Bitcoin est passé de 74 000 dollars à moins de 60 000 dollars en moins d'une semaine
- Des signaux similaires sont apparus avant le krach de début février de cette année et avant le recul suivant le sommet historique d'octobre
Le BVIV actuel est inférieur aux moyennes mobiles de 30 et 200 jours, ce qui signifie que la volatilité est relativement "bon marché", se situant à un niveau de support historiquement fiable ; la caractéristique de retour à la moyenne suggère une pression à la hausse sur la volatilité ultérieure.
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