Solana 土狗 WIF 暴涨背后:一位巨鲸被 MEV 套利的血泪史

Solana上的MEV是如何在短时间内产生巨额利润的?

撰文:Jito Foundation

编译:深潮TechFlow

近期,Solana上的Meme币 WIF 迎来暴涨。

似乎每一次Meme暴涨,大家都会羡慕那些提前捕捉消息或者吃到大肉的巨鲸和他们疯狂的盈利倍数;但事实证明,他们也并非稳赚不赔。

处在加密市场这个黑暗森林,风险对每位用户都是平等的。有时,比起羡慕,更多应该自省和引以为戒。

2024年1月10日,一位巨鲸交易 WIF 时发生了一起重大交易失误,导致数百万美元资金流入套利机器人、Jito验证者及其持币者之手。

这篇文章深入分析了这起事件的过程,展示了Solana上的MEV(矿工可提取价值)是如何在短时间内产生巨额利润的。

2024年1月10日,地址5qYuZ9ZLShLB1MuV83xHRcTgVA9A5pUajnQUUcPbk3bf(zer0xtrading.sol)犯下了一个代价高昂的错误,将数百万美元从他们的手中转移到套利机器人、Jito验证者及其持币者手中。

在一笔交易中,他们用86,739.1 SOL(价值约 860 万美元)兑换了17,225,407.03个WIF(一个在Solana上流行的Meme)。不幸的是,由于流动性很低,这个兑换占用了绝大部分的流动性,WIF的价格从大约0.14美元上涨了2800%,达到3.99美元。随后,Solana 上的套利机器人蜂拥而至,捕捉套利机会,赚取数百万美元。

WIF的一分钟K线图

发生了什么?

在241056629 Slot 插槽,zer0xtrading.sol发出了一笔交易,对Solana上的WIF市场产生了巨大的价格影响。交易员 2Fast 利用 Jito 的区块引擎发送一个捆绑包,以原子方式捕捉这种套利。该捆绑包是在 Figment 的验证器上执行的。 2Fast 最终获得了 190 万美元的利润,向 Figment 的验证者和质押者总共提供了 890.42 SOL(89,000 美元)。2Fast资金有限,最终没有捕获全部的套利机会。

编者注:

  • bundle(捆绑)通常指的是一组合并在一起的交易。这种做法允许交易者同时执行多个交易,以优化他们的交易策略或利用市场的特定机会。

  • slot(插槽)通常指的是特定的时间段或序列中的一个位置,用于处理交易或数据

在同一个区块中,pUEsyy进行了一笔交易,通过SOL→ BONK → WIF → SOL进行了WIF的套利操作。他将6.4个SOL变成了132.81个SOL。在接下来的几个区块中,大量的机器人涌入抢夺套利机会。

在WIF相关交易的后续50个区块(24秒内)中,发生了以下情况:

  • 通过捆绑包向 Jito 验证者提供 2,286.5 SOL

  • 从基础费用和优先费用中,验证者获得了8.53个SOL的费用

  • 在这段时间内,13%的总计算单元用于处理WIF相关交易

  • 54%的WIF计算单元来自失败的交易

  • 44%的WIF相关交易失败

  • 收入最高的三名验证者是:

    • Validator.com:978.95个SOL

    • Figment:890.42个SOL

    • Staking Facilities:403.64个SOL

由于这50个区块中有超过500笔触及WIF代币的交易,我将跳过每一笔套利交易的具体描述。如果你想更深入地了解,可以查看这个使用代码生成的电子表格。我强烈建议你浏览这些数据,因为有超过572笔WIF交易涉及69个独特的套利者,其中几个套利者赚取了超过十万美元。让我们通过几个图表来了解整体发生了什么,因为它最终为那些交易者、Jito-Solana 验证者及其质押者带来了极高的利润。

数据观察

在上图中,展示了每个插槽的捆绑包数量(只有在成功时才会上链)与非捆绑包成功和失败的数量。通过比较蓝色与红色的数据,我们可以看到大量利用捆绑包的套利者迅速做出反应。这里有一些间隙,当时的领导者没有运行Jito-Solana,所以没有捆绑包落地。随着时间的推移,越来越多的机器人察觉到了这个机会,开始在WIF市场上完成更多的交易。

上图包含了每个区块的计算单元的细分。验证者之间的计算单元以及专用于执行 WIF 交易的计算量(作为所有非投票交易的函数)之间存在差异。事实上,大约 13% 的无投票权计算总量花费在这些区块中与 WIF 相关的交易上。

在大约50个插槽中,通过WIF交易支付了超过2,286.5个SOL的费用,为验证者及其持币者在24秒内创造了约228,650美元的收入。最赚钱的验证者包括:

  • Validator.com:978.95个SOL

  • Figment:890.42个SOL

  • Staking Facilities:403.64个SOL

Staking Facilities在此期间幸运地获得了两个领先的插槽:241056636 - 241056639和241056660 - 241056663。在他们的第一批插槽中,他们获得了170.68个SOL。在第二批插槽中,他们获得了232.96个SOL。

总结

Solana上的MEV迅速增长,这是一个完美的例子,展示了少量交易如何为MEV套利者、验证者和持币者产生极大的收入。这种情况也是可以预防的。

任何想要进行此类大规模交易的人都应该确保了解其交易对价格的影响。如果您的交易对价格产生较大影响,请将其分散到许多较小的买卖中,并让套利机器人处理可能产生的价格失衡。

作者Jito@jito_sol
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